PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с EAOK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and EAOK (iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CGBL is actively managed, while EAOK is passively managed. Over the past year, CGBL returned 16.07% vs 11.91% for EAOK. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.18%/yr for EAOK.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у EAOK с доходностью 4.05%.

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.19%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.05%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.91%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и EAOK

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		4.05%11.47%5.81%7.94%

Correlation

The correlation between CGBL and EAOK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between CGBL and EAOK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и EAOK

Секторы
CGBL
EAOK

Технологии

29.9%
10.2%

Промышленность

16.6%
3.2%

Финансовые услуги

11.8%
4.8%

Здравоохранение

8.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

8.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
2.6%

Сырьевые материалы

7.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.3%

Коммунальные услуги

2.5%
0.8%

Энергетика

2.0%
1.1%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Технологии

CGBL
29.9%
EAOK
10.2%

Промышленность

CGBL
16.6%
EAOK
3.2%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
EAOK
4.8%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
EAOK
2.4%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
EAOK
2.7%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
EAOK
2.6%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
EAOK
0.8%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
EAOK
1.3%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
EAOK
0.8%

Энергетика

CGBL
2.0%
EAOK
1.1%

Недвижимость

CGBL
0.0%
EAOK
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с DRAIEAOK с TSPXEAOK с SPYEAOK с AOM

Доходность на риск

CGBL vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLEAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.19

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
3.19

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.70

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

11.80

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAOK равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.19

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.65

+0.96

Просадки

Сравнение просадок CGBL и EAOK

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и EAOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-19.91%

+8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-4.43%

-3.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.20%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-5.02%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.01%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и EAOK

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.02%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

4.48%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

5.49%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

7.04%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

6.82%

+4.28%

Сравнение комиссий CGBL и EAOK

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и EAOK

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности EAOK в 3.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.17%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and EAOK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.58%) compared to EAOK (2.02%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs EAOK's -19.91%.

On 1-year performance, CGBL leads with 16.07% vs 11.91% for EAOK. On fees, EAOK is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOK has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 16.07% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOK is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

EAOK has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 1.90% for CGBL.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.18% for EAOK.

EAOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и EAOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор