PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с CGGO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

CGBL и CGGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGGO - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и CGGO

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.70%15.33%16.64%9.80%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		-2.31%21.08%14.80%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.70%, что значительно выше, чем у CGGO с доходностью -2.31%.

CGBL

1 день
-0.03%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
0.14%
1 год
13.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGGO

1 день
-0.35%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-1.22%
1 год
20.72%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Global Growth Equity ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с CGGO:
CGGO с ANWPXCGGO с VUGCGGO с CGXUCGGO с VHGEXCGGO с ACWICGGO с VGRO.TOCGGO с SCHW

Сравнение комиссий CGBL и CGGO

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.

CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. CGGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CGGO
Ранг доходности на риск CGGO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGGO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.08

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.60

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.64

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.70

6.84

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGO равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.08

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.52

+0.94

Корреляция

Корреляция между CGBL и CGGO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGGO

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CGGO в 2.07%

TTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGGO
Capital Group Global Growth Equity ETF		2.07%2.03%1.10%0.76%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGGO

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGGO.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLCGGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-24.90%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-13.15%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-8.44%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-5.67%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.15%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGGO

Текущая волатильность для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) составляет 4.48%, в то время как у Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что CGBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLCGGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

8.11%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

12.85%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

19.34%

-6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

18.38%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

18.38%

-7.38%