PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с CGCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP).

CGBL и CGCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. CGCP - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и CGCP

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		-0.12%7.35%2.95%7.24%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у CGCP с доходностью -0.12%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.59%
3 года*
4.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с BIVCGCP с SCHGCGCP с IEI

Сравнение комиссий CGBL и CGCP

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF

Доходность на риск

CGBL vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.08

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.50

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.81

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

5.84

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.08

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.25

+1.22

Корреляция

Корреляция между CGBL и CGCP составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGCP

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности CGCP в 5.16%

TTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.16%5.10%5.17%4.98%2.96%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGCP

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-15.06%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-2.66%

-5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-1.60%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.08%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

0.83%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGCP

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

1.79%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

2.46%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

4.28%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

6.44%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

6.44%

+4.57%