PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с CGCP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с CGCP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGBL is a Diversified Portfolio fund actively managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past year, CGBL returned 16.07% vs 5.13% for CGCP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и CGCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.06%.

CGBL

1 день
-2.22%
1 месяц
-0.78%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.99%
1 год
16.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGCP

1 день
-0.40%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.13%
3 года*
4.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и CGCP

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		5.15%15.33%16.64%9.80%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		0.06%7.35%2.95%7.24%

Correlation

The correlation between CGBL and CGCP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.42

The correlation between CGBL and CGCP shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGBL и CGCP

Секторы
CGBL
CGCP

Технологии

29.9%

-

Промышленность

16.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Энергетика

2.0%
2.8%

Недвижимость

0.0%
97.3%

Технологии

CGBL
29.9%
CGCP

-

Промышленность

CGBL
16.6%
CGCP

-

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
CGCP

-

Здравоохранение

CGBL
8.9%
CGCP

-

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
CGCP

-

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
CGCP

-

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
CGCP

-

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
CGCP

-

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
CGCP

-

Энергетика

CGBL
2.0%
CGCP
2.8%

Недвижимость

CGBL
0.0%
CGCP
97.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Capital Group Core Plus Income ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с CGCP:
CGCP с ABNFXCGCP с JCPBCGCP с ICMUXCGCP с BNDCGCP с IEICGCP с BIVCGCP с SCHG

Доходность на риск

CGBL vs. CGCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CGCP
Ранг доходности на риск CGCP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c CGCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLCGCPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.40

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.06

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

1.99

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

6.50

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. CGCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGCP равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и CGCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLCGCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.40

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.25

+1.37

Просадки

Сравнение просадок CGBL и CGCP

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и CGCP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLCGCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-15.06%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-2.59%

-5.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.43%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.92%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.79%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и CGCP

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLCGCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

1.31%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

2.76%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

3.68%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

6.35%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

6.35%

+4.75%

Сравнение комиссий CGBL и CGCP

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии CGCP в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и CGCP

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CGCP в 5.17%

ПозицияTTM2025202420232022
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.90%1.98%1.92%0.48%0.00%
CGCP
Capital Group Core Plus Income ETF		5.17%5.10%5.17%4.98%2.96%

Часто задаваемые вопросы

CGBL and CGCP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGBL has higher volatility (3.58%) compared to CGCP (1.31%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs CGCP's -15.06%.

On 1-year performance, CGBL leads with 16.07% vs 5.13% for CGCP. On fees, CGBL is cheaper at 0.33% per year. On volatility, CGCP has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CGBL has performed better with a 16.07% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGBL is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.34% for CGCP.

CGCP has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 1.90% for CGBL.

CGBL is categorized as Diversified Portfolio, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.34% for CGCP.

CGBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и CGCP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор