PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBD с OFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CGBD с OFS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBD (TCG BDC, Inc.) and OFS (OFS Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CGBD returned 7.09%/yr vs -7.41%/yr for OFS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGBD и OFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCG BDC, Inc. (CGBD) и OFS Capital Corporation (OFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBD показывает доходность -10.44%, что значительно выше, чем у OFS с доходностью -21.80%.

CGBD

1 день
1.98%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-10.74%
1 год
-11.72%
3 года*
2.34%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

OFS

1 день
5.71%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-21.80%
6 месяцев
-23.74%
1 год
-50.66%
3 года*
-16.46%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBD и OFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGBD
TCG BDC, Inc.		-10.44%-21.53%33.53%18.01%17.70%49.48%-8.34%21.62%-31.01%18.17%
OFS
OFS Capital Corporation		-21.80%-31.59%-20.19%29.93%3.28%66.92%-25.16%17.95%-0.24%-10.06%

Correlation

The correlation between CGBD and OFS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.27

Фундаментальные показатели

EPS

CGBD:

$1.02

OFS:

-$2.79

Общая выручка (12 мес.)

CGBD:

$226.59M

OFS:

-$11.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGBD:

$123.55M

OFS:

-$26.47M

EBITDA (12 мес.)

CGBD:

$85.61M

OFS:

-$33.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCG BDC, Inc.

OFS Capital Corporation

Часто сравнивают с CGBD:
CGBD с GBDCCGBD с SARCGBD с PNNTCGBD с TPZ.TOCGBD с RPXIXCGBD с CIONCGBD с FSCO
Часто сравнивают с OFS:
OFS с FMSOFS с TCPCOFS с COHNOFS с TRINOFS с SCHDOFS с ARLPOFS с GLAD

Доходность на риск

CGBD vs. OFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBD
Ранг доходности на риск CGBD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OFS
Ранг доходности на риск OFS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OFS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OFS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OFS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OFS: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OFS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBD c OFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и OFS Capital Corporation (OFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBDOFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-1.06

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
-1.66

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.78

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

-0.79

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.35

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBD vs. OFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBD на текущий момент составляет -0.54, что выше коэффициента Шарпа OFS равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBD и OFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBDOFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-1.06

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.22

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.03

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CGBD и OFS

Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, примерно равная максимальной просадке OFS в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и OFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBDOFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.09%

-69.09%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.72%

-64.17%

+44.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.06%

-66.97%

+31.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.06%

-66.97%

+31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.11%

-58.48%

+26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.48%

-14.28%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

37.43%

-27.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBD и OFS

Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 6.49%, в то время как у OFS Capital Corporation (OFS) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBDOFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

15.81%

-9.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

40.33%

-22.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

47.79%

-26.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

33.70%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.73%

40.21%

-5.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBD и OFS

Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что меньше доходности OFS в 28.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGBD
TCG BDC, Inc.		14.83%13.21%10.43%11.76%11.46%10.92%14.33%13.00%13.55%6.09%0.00%0.00%
OFS
OFS Capital Corporation		28.98%25.00%16.85%11.45%11.43%8.35%12.03%12.18%12.83%11.43%9.88%11.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGBD и OFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и OFS Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
64.08M
-2.40M
(CGBD) Общая выручка
(OFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CGBD and OFS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OFS has higher volatility (15.81%) compared to CGBD (6.49%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs OFS's -69.09%.

CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBD и OFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор