Сравнение CGBD с OFS
CGBD (TCG BDC, Inc.) and OFS (OFS Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, CGBD returned 7.61%/yr vs -5.01%/yr for OFS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и OFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность -10.37%, что значительно выше, чем у OFS с доходностью -14.55%.
CGBD
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -12.95%
- С начала года
- -10.37%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -1.21%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- —
OFS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.62%
- 6 месяцев
- -19.78%
- С начала года
- -14.55%
- 1 год
- -48.59%
- 3 года*
- -16.61%
- 5 лет*
- -5.01%
- 10 лет*
- -0.69%
Сравнение доходности по годам CGBD и OFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | -10.37% | -21.53% | 33.53% | 18.01% | 17.70% | 49.48% | -8.34% | 21.62% | -31.01% | 20.23% |
OFS OFS Capital Corporation | -14.55% | -31.59% | -20.19% | 29.93% | 3.28% | 66.92% | -25.16% | 17.95% | -0.24% | -9.47% |
Correlation
The correlation between CGBD and OFS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CGBD:
$726.24M
OFS:
$49.30M
CGBD:
$1.15
OFS:
-$2.79
CGBD:
$226.59M
OFS:
-$11.87M
CGBD:
$123.55M
OFS:
-$26.47M
CGBD:
$85.61M
OFS:
-$33.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBD vs. OFS — Ранг доходности на риск
CGBD
OFS
Сравнение CGBD c OFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и OFS Capital Corporation (OFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBD | OFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.76 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.18 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGBD и OFS
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, примерно равная максимальной просадке OFS в -69.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и OFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBD | OFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.09% | -69.09% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -64.17% | +44.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | -66.97% | +31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | -66.97% | +31.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.05% | -54.63% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -14.68% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 41.29% | -30.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и OFS
Текущая волатильность для TCG BDC, Inc. (CGBD) составляет 7.75%, в то время как у OFS Capital Corporation (OFS) волатильность равна 14.37%. Это указывает на то, что CGBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBD | OFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 14.37% | -6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 41.39% | -23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.89% | 50.11% | -27.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 34.43% | -12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 40.45% | -5.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и OFS
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.83%, что меньше доходности OFS в 23.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.83% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% | 0.00% | 0.00% |
OFS OFS Capital Corporation | 23.10% | 25.00% | 16.85% | 11.45% | 11.43% | 8.35% | 12.03% | 12.18% | 12.83% | 11.43% | 9.88% | 11.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGBD и OFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TCG BDC, Inc. и OFS Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGBD and OFS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFS has higher volatility (14.37%) compared to CGBD (7.75%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs OFS's -69.09%.
CGBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBD и OFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор