Сравнение CGBD с CPSL
CGBD (TCG BDC, Inc.) is a stock, while CPSL (Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF) is Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Over the past year, CGBD returned -13.39% vs 6.21% for CPSL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGBD и CPSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGBD показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у CPSL с доходностью 3.07%.
CGBD
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- -11.35%
- С начала года
- -8.23%
- 1 год
- -13.39%
- 3 года*
- 0.14%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- —
CPSL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 2.71%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGBD и CPSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | -8.23% | -21.53% | 13.38% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 3.07% | 6.43% | 2.24% |
Correlation
The correlation between CGBD and CPSL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGBD vs. CPSL — Ранг доходности на риск
CGBD
CPSL
Сравнение CGBD c CPSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCG BDC, Inc. (CGBD) и Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGBD | CPSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 5.29 | -5.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 26.20 | -27.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGBD и CPSL
Максимальная просадка CGBD за все время составила -71.09%, что больше максимальной просадки CPSL в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBD и CPSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGBD | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.09% | -3.72% | -67.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -1.18% | -18.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.43% | -0.07% | -30.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -0.32% | -12.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | 0.24% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGBD и CPSL
TCG BDC, Inc. (CGBD) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF (CPSL) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CGBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGBD | CPSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 0.52% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 1.60% | +16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.78% | 2.22% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 3.27% | +18.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 3.27% | +31.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGBD и CPSL
Дивидендная доходность CGBD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, тогда как CPSL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGBD TCG BDC, Inc. | 14.49% | 13.21% | 10.43% | 11.76% | 11.46% | 10.92% | 14.33% | 13.00% | 13.55% | 6.09% |
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGBD and CPSL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGBD has higher volatility (7.43%) compared to CPSL (0.52%). In terms of maximum drawdown, CGBD dropped -71.09% vs CPSL's -3.72%.
CPSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGBD и CPSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор