PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CG с TDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CG с TDIV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CG или TDIV.

Корреляция

Корреляция между CG и TDIV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CG и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CG:

0.24

TDIV:

0.68

Коэф-т Сортино

CG:

0.69

TDIV:

1.15

Коэф-т Омега

CG:

1.09

TDIV:

1.16

Коэф-т Кальмара

CG:

0.35

TDIV:

0.78

Коэф-т Мартина

CG:

0.86

TDIV:

2.79

Индекс Язвы

CG:

15.52%

TDIV:

6.44%

Дневная вол-ть

CG:

45.23%

TDIV:

24.99%

Макс. просадка

CG:

-62.70%

TDIV:

-31.97%

Текущая просадка

CG:

-19.37%

TDIV:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -9.03%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 2.66%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 10.10% против 13.60% соответственно.

CG

С начала года

-9.03%

1 месяц

25.92%

6 месяцев

-13.23%

1 год

10.65%

5 лет

17.89%

10 лет

10.10%

TDIV

С начала года

2.66%

1 месяц

15.42%

6 месяцев

-0.48%

1 год

16.90%

5 лет

18.82%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CG и TDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CG
Ранг риск-скорректированной доходности CG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CG c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и TDIV

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности TDIV в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CG
The Carlyle Group Inc.		3.07%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%6.84%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.65%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%

Просадки

Сравнение просадок CG и TDIV

Максимальная просадка CG за все время составила -62.70%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и TDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CG и TDIV

The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...