PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CG с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Carlyle Group Inc. (CG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CG и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CG и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.		-19.29%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -19.29%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CG имеют среднегодовую доходность 16.15%, а акции TDIV немного отстают с 15.77%.

CG

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.56%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-20.98%
1 год
9.90%
3 года*
19.01%
5 лет*
8.21%
10 лет*
16.15%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Carlyle Group Inc.

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Доходность на риск

CG vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG
Ранг доходности на риск CG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.25

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.87

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

2.27

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.79

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CG vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.25

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.76

-0.44

Корреляция

Корреляция между CG и TDIV составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и TDIV

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		2.95%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CG и TDIV

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CGTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-31.97%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.80%

-13.07%

-20.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-31.97%

-24.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-31.97%

-24.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.75%

-7.52%

-23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.64%

-4.88%

-16.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.65%

3.80%

+11.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и TDIV

The Carlyle Group Inc. (CG) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что CG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

6.10%

+4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.70%

13.70%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.64%

23.52%

+20.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.39%

20.45%

+18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

20.73%

+16.54%