PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG с PANW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CG с PANW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CG (The Carlyle Group Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. CG operates in Asset Management (Financial Services), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CG и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 16.61% против 29.12% соответственно.

CG

1 день
2.69%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-20.51%
1 год
1.65%
3 года*
18.18%
5 лет*
3.96%
10 лет*
16.61%

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
17.38%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.		-21.53%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Correlation

The correlation between CG and PANW is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.31

The correlation between CG and PANW shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CG:

$16.43B

PANW:

$208.04B

EPS

CG:

$1.48

PANW:

$1.17

Коэффициент P/E

CG:

30.90

PANW:

238.46

Коэффициент PEG

CG:

0.19

PANW:

0.02

Коэффициент P/S

CG:

4.23

PANW:

18.95

Коэффициент P/B

CG:

2.23

PANW:

7.52

Общая выручка (12 мес.)

CG:

$3.99B

PANW:

$10.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CG:

$2.92B

PANW:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

CG:

$1.01B

PANW:

$1.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Carlyle Group Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

CG vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG
Ранг доходности на риск CG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGPANWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.07

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.57

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.16

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

2.62

-2.70

CG vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CG и PANW

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и PANW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-47.98%

-14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-36.01%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.53%

-36.01%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-36.01%

-20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-47.98%

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.67%

-6.94%

-25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.75%

-14.68%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

15.87%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и PANW

Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 10.06%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

16.97%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

32.33%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

38.96%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

41.72%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

38.62%

-1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и PANW

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CG
The Carlyle Group Inc.		3.06%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
189.60M
3.00B
(CG) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CG and PANW have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.97%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs PANW's -47.98%.

PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG и PANW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор