PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CG с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CG с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CG (The Carlyle Group Inc.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. CG operates in Asset Management (Financial Services), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CG returned 16.61%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CG и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Carlyle Group Inc. (CG) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CG показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции CG уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 16.61% против 36.00% соответственно.

CG

1 день
2.69%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-21.53%
6 месяцев
-20.51%
1 год
1.65%
3 года*
18.18%
5 лет*
3.96%
10 лет*
16.61%

ASML

1 день
-1.89%
1 месяц
17.61%
С начала года
74.80%
6 месяцев
73.02%
1 год
146.81%
3 года*
37.59%
5 лет*
22.97%
10 лет*
36.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CG и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CG
The Carlyle Group Inc.		-21.53%20.20%28.05%42.55%-43.78%78.46%1.62%116.75%-27.28%59.83%
ASML
ASML Holding N.V.		74.80%56.51%-7.70%39.91%-30.49%64.13%66.06%93.56%-9.80%56.23%

Correlation

The correlation between CG and ASML is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г.

0.40

The correlation between CG and ASML shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CG:

$16.43B

ASML:

$718.77B

EPS

CG:

$1.48

ASML:

€25.86

Коэффициент P/E

CG:

30.90

ASML:

62.30

Коэффициент PEG

CG:

0.19

ASML:

4.10

Коэффициент P/S

CG:

4.23

ASML:

18.51

Коэффициент P/B

CG:

2.23

ASML:

29.83

Общая выручка (12 мес.)

CG:

$3.99B

ASML:

€33.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

CG:

$2.92B

ASML:

€17.72B

EBITDA (12 мес.)

CG:

$1.01B

ASML:

€12.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Carlyle Group Inc.

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с CG:
CG с KKRCG с BXCG с APOCG с ARESCG с VOOCG с SPYCG с PGHN.SW
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

CG vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CG
Ранг доходности на риск CG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CG c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Carlyle Group Inc. (CG) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.27

-3.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
3.70

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.45

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

7.83

-7.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

21.08

-21.16

CG vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CG на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CG и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CG и ASML

Максимальная просадка CG за все время составила -62.69%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CG и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.69%

-90.00%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.83%

-17.85%

-19.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.53%

-45.38%

+6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.75%

-56.84%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.75%

-56.84%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.67%

-1.89%

-30.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.75%

-28.12%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

6.63%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CG и ASML

Текущая волатильность для The Carlyle Group Inc. (CG) составляет 10.06%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что CG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.06%

17.27%

-7.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.69%

34.58%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.18%

42.75%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.78%

42.44%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.38%

38.72%

-1.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CG и ASML

Дивидендная доходность CG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности ASML в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%
CG
The Carlyle Group Inc.		3.06%2.37%2.77%3.38%4.11%1.82%3.18%4.24%7.87%5.41%11.02%21.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CG и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Carlyle Group Inc. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
189.60M
8.77B
(CG) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CG значения в USD, ASML значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CG and ASML have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASML has higher volatility (17.27%) compared to CG (10.06%). In terms of maximum drawdown, CG dropped -62.69% vs ASML's -90.00%.

ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CG и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор