PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFVLX с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Value Fund (CFVLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFVLX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 3.47%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.90% соответственно.

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с CFAGXCFVLX с AVLVCFVLX с CFBNXCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий CFVLX и LEXCX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

CFVLX
Commerce Value Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

CFVLX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.40

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.10

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.94

3.77

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.74

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.53

-0.16

Корреляция

Корреляция между CFVLX и LEXCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и LEXCX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и LEXCX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFVLXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-50.42%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.78%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-19.75%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-39.21%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-0.55%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-7.14%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.75%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и LEXCX

Commerce Value Fund (CFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFVLXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

3.32%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.42%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

17.71%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

16.39%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

18.90%

-2.31%