PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFVLX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFVLX с JANEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFVLX (Commerce Value Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - CFVLX is a Large Cap Value Equities fund managed by Commerce, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, CFVLX returned 9.99%/yr vs 12.63%/yr for JANEX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFVLX charges 0.67%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности CFVLX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Value Fund (CFVLX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFVLX показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью 6.58%. За последние 10 лет акции CFVLX уступали акциям JANEX по среднегодовой доходности: 9.99% против 12.63% соответственно.

CFVLX

1 день
1.06%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.36%
6 месяцев
10.45%
1 год
21.92%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.62%
10 лет*
9.99%

JANEX

1 день
0.31%
1 месяц
5.53%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.97%
1 год
13.76%
3 года*
12.92%
5 лет*
7.24%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFVLX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFVLX
Commerce Value Fund		10.36%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.58%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between CFVLX and JANEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1997 г.

0.77

The correlation between CFVLX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Value Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с KTXIXCFVLX с CFAGXCFVLX с CFMOXCFVLX с CFBNXCFVLX с ACTIXCFVLX с VTVCFVLX с DODGX
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с JANRXJANEX с VIMCXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD

Доходность на риск

CFVLX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFVLX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFVLXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.09

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.64

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

1.32

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.47

4.58

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFVLX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFVLX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFVLX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFVLXJANEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.09

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CFVLX и JANEX

Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFVLXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.89%

-79.85%

+20.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-11.40%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.55%

-19.57%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-24.24%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.70%

-38.24%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

0.00%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-25.12%

+15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.27%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CFVLX и JANEX

Текущая волатильность для Commerce Value Fund (CFVLX) составляет 3.06%, в то время как у Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFVLXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.19%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.56%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

13.78%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.67%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.71%

-2.09%

Сравнение комиссий CFVLX и JANEX

CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFVLX и JANEX

Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, что больше доходности JANEX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFVLX
Commerce Value Fund		10.50%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.05%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%

Часто задаваемые вопросы

CFVLX and JANEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANEX has higher volatility (4.19%) compared to CFVLX (3.06%). In terms of maximum drawdown, CFVLX dropped -58.89% vs JANEX's -79.85%.

CFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFVLX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор