Сравнение CFVLX с FAIRX
CFVLX (Commerce Value Fund) and FAIRX (Fairholme Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CFVLX returned 9.97%/yr vs 9.48%/yr for FAIRX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFVLX charges 0.67%/yr vs 1.00%/yr for FAIRX.
Доходность
Сравнение доходности CFVLX и FAIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFVLX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у FAIRX с доходностью 7.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFVLX имеют среднегодовую доходность 9.97%, а акции FAIRX немного отстают с 9.48%.
CFVLX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.97%
FAIRX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам CFVLX и FAIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFVLX Commerce Value Fund | 10.14% | 12.08% | 11.28% | 3.22% | -2.93% | 24.74% | 0.85% | 24.03% | -3.22% | 12.94% |
FAIRX Fairholme Fund | 7.44% | 29.49% | -17.44% | 46.72% | -20.49% | 6.87% | 47.76% | 32.06% | -23.18% | -5.94% |
Correlation
The correlation between CFVLX and FAIRX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1999 г. | 0.64 |
The correlation between CFVLX and FAIRX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFVLX vs. FAIRX — Ранг доходности на риск
CFVLX
FAIRX
Сравнение CFVLX c FAIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Value Fund (CFVLX) и Fairholme Fund (FAIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFVLX | FAIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.65 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | 7.67 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFVLX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.47 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.25 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CFVLX и FAIRX
Максимальная просадка CFVLX за все время составила -58.89%, что больше максимальной просадки FAIRX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFVLX и FAIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFVLX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.89% | -51.28% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -13.96% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -27.95% | +13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -41.50% | +23.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.70% | -41.50% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -9.55% | +8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -11.59% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 4.81% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFVLX и FAIRX
Текущая волатильность для Commerce Value Fund (CFVLX) составляет 2.98%, в то время как у Fairholme Fund (FAIRX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что CFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFVLX | FAIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 4.48% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 17.72% | -9.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 25.06% | -14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 26.34% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 24.06% | -7.45% |
Сравнение комиссий CFVLX и FAIRX
CFVLX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FAIRX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFVLX и FAIRX
Дивидендная доходность CFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности FAIRX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFVLX Commerce Value Fund | 10.52% | 12.19% | 8.28% | 6.41% | 8.52% | 5.20% | 2.70% | 7.40% | 13.10% | 13.15% | 4.32% | 3.12% |
FAIRX Fairholme Fund | 0.54% | 0.58% | 0.71% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.83% | 2.23% | 1.29% | 7.29% | 69.79% |
Часто задаваемые вопросы
CFVLX and FAIRX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAIRX has higher volatility (4.48%) compared to CFVLX (2.98%). In terms of maximum drawdown, CFVLX dropped -58.89% vs FAIRX's -51.28%.
CFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFVLX и FAIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор