PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRUY с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFRUY с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности CFRUY и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFRUY и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		-16.49%44.64%12.76%10.15%-10.95%70.67%15.96%23.07%-27.42%39.00%
MSFT
Microsoft Corporation		-23.45%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CFRUY:

$42.33B

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFRUY:

$28.56B

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

CFRUY:

$11.82B

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, CFRUY показывает доходность -16.49%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции CFRUY уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.37% против 22.41% соответственно.

CFRUY

1 день
1.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-5.91%
1 год
5.63%
3 года*
6.61%
5 лет*
15.89%
10 лет*
13.37%

MSFT

1 день
-0.22%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-23.45%
6 месяцев
-28.63%
1 год
-2.61%
3 года*
9.46%
5 лет*
9.70%
10 лет*
22.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compagnie Financiere Richemont

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с CFRUY:
CFRUY с FANUYCFRUY с SWGAYCFRUY с LVMUYCFRUY с SCHWCFRUY с DGXCFRUY с GSCFRUY с SPY
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

CFRUY vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRUY
Ранг доходности на риск CFRUY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRUY c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRUYMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

-0.10

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

0.04

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.03

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

-0.07

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRUY vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRUY на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRUY и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRUYMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

-0.10

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.73

-0.33

Корреляция

Корреляция между CFRUY и MSFT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRUY и MSFT

Дивидендная доходность CFRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности MSFT в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		2.07%1.72%2.13%2.86%2.57%1.45%1.17%1.49%1.76%1.19%4.42%2.53%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CFRUY и MSFT

Максимальная просадка CFRUY за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRUY и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

CFRUYMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-69.38%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-33.91%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-37.15%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-37.15%

-10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-31.58%

+13.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-21.77%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

12.61%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRUY и MSFT

Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CFRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFRUYMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

6.23%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

19.13%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

26.44%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

26.16%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

26.88%

+6.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFRUY и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Financiere Richemont и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.32B
81.27B
(CFRUY) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию