PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRUY с DGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFRUY с DGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX).

Доходность

Сравнение доходности CFRUY и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFRUY и DGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		-17.05%44.64%12.76%10.15%-10.95%70.67%15.96%23.07%-27.42%39.00%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		14.63%17.20%11.77%-10.05%-7.80%47.86%14.11%31.13%-13.84%9.16%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CFRUY:

$42.33B

DGX:

$11.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFRUY:

$28.56B

DGX:

$3.67B

EBITDA (12 мес.)

CFRUY:

$11.82B

DGX:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, CFRUY показывает доходность -17.05%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 14.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFRUY имеют среднегодовую доходность 13.38%, а акции DGX немного отстают с 12.81%.

CFRUY

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-17.05%
6 месяцев
-7.41%
1 год
3.84%
3 года*
6.51%
5 лет*
15.74%
10 лет*
13.38%

DGX

1 день
0.17%
1 месяц
-4.96%
С начала года
14.63%
6 месяцев
10.42%
1 год
20.09%
3 года*
13.82%
5 лет*
11.03%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compagnie Financiere Richemont

Quest Diagnostics Incorporated

Часто сравнивают с CFRUY:
CFRUY с FANUYCFRUY с SWGAYCFRUY с LVMUYCFRUY с SCHWCFRUY с GSCFRUY с SPYCFRUY с MSFT
Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с SPYDGX с RDNTDGX с ^SP500TRDGX с JNJDGX с XLU

Доходность на риск

CFRUY vs. DGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRUY
Ранг доходности на риск CFRUY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRUY c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRUYDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.86

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.45

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.95

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.51

4.32

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRUY vs. DGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRUY на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа DGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRUY и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRUYDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.86

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.54

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.53

-0.13

Корреляция

Корреляция между CFRUY и DGX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRUY и DGX

Дивидендная доходность CFRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности DGX в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		2.08%1.72%2.13%2.86%2.57%1.45%1.17%1.49%1.76%1.19%4.42%2.53%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.62%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%

Просадки

Сравнение просадок CFRUY и DGX

Максимальная просадка CFRUY за все время составила -48.02%, примерно равная максимальной просадке DGX в -49.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRUY и DGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFRUYDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-49.46%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-9.81%

-15.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-28.62%

-10.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-36.60%

-11.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-6.55%

-12.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-11.92%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

4.43%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRUY и DGX

Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что CFRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFRUYDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

4.49%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.50%

15.95%

+5.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

23.52%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.62%

21.64%

+13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

23.62%

+9.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFRUY и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Financiere Richemont и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.32B
2.81B
(CFRUY) Общая выручка
(DGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию