PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRUY с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFRUY с GS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

Доходность

Сравнение доходности CFRUY и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFRUY и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		-16.49%44.64%12.76%10.15%-10.95%70.67%15.96%23.07%-27.42%39.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-1.62%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CFRUY:

$42.33B

GS:

$125.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFRUY:

$28.56B

GS:

$57.17B

EBITDA (12 мес.)

CFRUY:

$11.82B

GS:

$21.81B

Доходность по периодам

С начала года, CFRUY показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции CFRUY уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 13.37% против 20.79% соответственно.

CFRUY

1 день
1.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-5.91%
1 год
5.63%
3 года*
6.61%
5 лет*
15.89%
10 лет*
13.37%

GS

1 день
1.68%
1 месяц
-0.17%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
10.63%
1 год
60.09%
3 года*
41.45%
5 лет*
24.24%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compagnie Financiere Richemont

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с CFRUY:
CFRUY с FANUYCFRUY с SWGAYCFRUY с LVMUYCFRUY с SCHWCFRUY с DGXCFRUY с SPYCFRUY с MSFT
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

CFRUY vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRUY
Ранг доходности на риск CFRUY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRUY c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRUYGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.88

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

2.41

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.13

-2.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

9.91

-9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRUY vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRUY на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRUY и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRUYGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.88

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.31

+0.10

Корреляция

Корреляция между CFRUY и GS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRUY и GS

Дивидендная доходность CFRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности GS в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		2.07%1.72%2.13%2.86%2.57%1.45%1.17%1.49%1.76%1.19%4.42%2.53%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.80%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CFRUY и GS

Максимальная просадка CFRUY за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRUY и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

CFRUYGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-78.84%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-19.42%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-32.84%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-48.75%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-11.39%

-6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-22.75%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

6.13%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRUY и GS

Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что CFRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFRUYGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

9.60%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

21.73%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

32.15%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

27.69%

+7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

29.71%

+3.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFRUY и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Financiere Richemont и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.32B
30.13B
(CFRUY) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию