PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRUY с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CFRUY с GS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFRUY (Compagnie Financiere Richemont) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. CFRUY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, CFRUY returned 15.79%/yr vs 23.44%/yr for GS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFRUY и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFRUY показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции CFRUY уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 15.79% против 23.44% соответственно.

CFRUY

1 день
-2.29%
1 месяц
12.11%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-4.40%
1 год
13.59%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.79%

GS

1 день
-2.21%
1 месяц
15.76%
С начала года
19.58%
6 месяцев
25.65%
1 год
75.87%
3 года*
51.11%
5 лет*
24.59%
10 лет*
23.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFRUY и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		-3.67%44.64%12.76%10.15%-10.95%70.67%15.96%23.07%-27.42%39.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		19.58%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between CFRUY and GS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2009 г.

0.39

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFRUY:

$122.30B

GS:

$320.63B

EPS

CFRUY:

$1.06

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

CFRUY:

19.64

GS:

18.13

Коэффициент PEG

CFRUY:

0.13

GS:

2.35

Коэффициент P/S

CFRUY:

2.79

GS:

2.96

Коэффициент P/B

CFRUY:

5.07

GS:

2.61

Общая выручка (12 мес.)

CFRUY:

$43.80B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFRUY:

$28.72B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

CFRUY:

$10.63B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compagnie Financiere Richemont

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с CFRUY:
CFRUY с FANUYCFRUY с SWGAYCFRUY с SCHWCFRUY с LVMUYCFRUY с DGXCFRUY с MSFTCFRUY с SPY
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

CFRUY vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRUY
Ранг доходности на риск CFRUY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRUY c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRUYGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
2.80

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
3.42

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

3.93

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

13.17

-11.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRUY vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRUY на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRUY и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRUYGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

2.80

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.33

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CFRUY и GS

Максимальная просадка CFRUY за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRUY и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFRUYGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-78.84%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-19.42%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.55%

-30.90%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-32.84%

-6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-48.75%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-2.21%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-22.63%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.47%

5.78%

+3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRUY и GS

Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что CFRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFRUYGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.69%

8.10%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.21%

22.06%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.08%

27.25%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.01%

27.86%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.17%

29.76%

+3.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRUY и GS

Дивидендная доходность CFRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности GS в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		1.79%1.72%2.13%2.86%2.57%1.45%1.17%1.49%1.76%1.19%4.42%2.53%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.63%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFRUY и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Financiere Richemont и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
11.96B
17.23B
(CFRUY) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFRUY и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compagnie Financiere Richemont и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
63.6%
98.2%
Активы портфеля
CFRUY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 11.96B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

CFRUY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 11.96B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

CFRUY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 11.96B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

CFRUY and GS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFRUY has higher volatility (10.69%) compared to GS (8.10%). In terms of maximum drawdown, CFRUY dropped -48.02% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFRUY и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор