Сравнение CFRUY с SWGAY
CFRUY (Compagnie Financiere Richemont) and SWGAY (Swatch Group AG ADR) are both stocks. Both operate in the Luxury Goods industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CFRUY returned 15.79%/yr vs 0.81%/yr for SWGAY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CFRUY и SWGAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFRUY показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у SWGAY с доходностью 28.88%. За последние 10 лет акции CFRUY превзошли акции SWGAY по среднегодовой доходности: 15.79% против 0.81% соответственно.
CFRUY
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 12.11%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 15.79%
SWGAY
- 1 день
- -3.76%
- 1 месяц
- 20.55%
- С начала года
- 28.88%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 61.64%
- 3 года*
- -0.48%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение доходности по годам CFRUY и SWGAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRUY Compagnie Financiere Richemont | -3.67% | 44.64% | 12.76% | 10.15% | -10.95% | 70.67% | 15.96% | 23.07% | -27.42% | 39.00% |
SWGAY Swatch Group AG ADR | 28.88% | 20.07% | -30.90% | -2.48% | -5.59% | 14.76% | -0.19% | -3.37% | -27.72% | 32.79% |
Correlation
The correlation between CFRUY and SWGAY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between CFRUY and SWGAY has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CFRUY:
$1.06
SWGAY:
$0.38
CFRUY:
19.64
SWGAY:
35.04
CFRUY:
2.79
SWGAY:
0.53
CFRUY:
$43.80B
SWGAY:
$13.02B
CFRUY:
$28.72B
SWGAY:
$9.03B
CFRUY:
$10.63B
SWGAY:
$1.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFRUY vs. SWGAY — Ранг доходности на риск
CFRUY
SWGAY
Сравнение CFRUY c SWGAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и Swatch Group AG ADR (SWGAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFRUY | SWGAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.01 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 7.59 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFRUY | SWGAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.71 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.10 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.13 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CFRUY и SWGAY
Максимальная просадка CFRUY за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки SWGAY в -73.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRUY и SWGAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFRUY | SWGAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.02% | -73.66% | +25.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.50% | -20.57% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.55% | -54.78% | +21.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.18% | -57.33% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | -67.01% | +18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -49.77% | +44.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -40.02% | +25.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.47% | 8.14% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFRUY и SWGAY
Текущая волатильность для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) составляет 10.69%, в то время как у Swatch Group AG ADR (SWGAY) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что CFRUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWGAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFRUY | SWGAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 12.83% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.21% | 26.68% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.08% | 36.29% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 33.58% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 31.46% | +1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFRUY и SWGAY
Дивидендная доходность CFRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SWGAY в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFRUY Compagnie Financiere Richemont | 1.79% | 1.72% | 2.13% | 2.86% | 2.57% | 1.45% | 1.17% | 1.49% | 1.76% | 1.19% | 4.42% | 2.53% |
SWGAY Swatch Group AG ADR | 2.15% | 2.49% | 3.94% | 2.44% | 1.94% | 1.27% | 1.19% | 1.64% | 1.57% | 0.97% | 1.41% | 1.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFRUY и SWGAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Financiere Richemont и Swatch Group AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFRUY и SWGAY
CFRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о валовой прибыли в 7.60B при выручке в 11.96B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
SWGAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swatch Group AG ADR сообщила о валовой прибыли в 1.23B при выручке в 3.22B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CFRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 11.96B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
SWGAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swatch Group AG ADR сообщила об операционной прибыли в 66.45M при выручке в 3.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CFRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compagnie Financiere Richemont сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 11.96B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
SWGAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Swatch Group AG ADR сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 3.22B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
CFRUY and SWGAY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWGAY has higher volatility (12.83%) compared to CFRUY (10.69%). In terms of maximum drawdown, CFRUY dropped -48.02% vs SWGAY's -73.66%.
SWGAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFRUY и SWGAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор