PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFRUY с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CFRUY с SCHW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).

Доходность

Сравнение доходности CFRUY и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFRUY и SCHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		-16.49%44.64%12.76%10.15%-10.95%70.67%15.96%23.07%-27.42%39.00%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-7.24%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CFRUY:

$42.33B

SCHW:

$26.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFRUY:

$28.56B

SCHW:

$23.92B

EBITDA (12 мес.)

CFRUY:

$11.82B

SCHW:

$12.82B

Доходность по периодам

С начала года, CFRUY показывает доходность -16.49%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью -7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFRUY имеют среднегодовую доходность 13.37%, а акции SCHW немного впереди с 13.96%.

CFRUY

1 день
1.75%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-16.49%
6 месяцев
-5.91%
1 год
5.63%
3 года*
6.61%
5 лет*
15.89%
10 лет*
13.37%

SCHW

1 день
-1.72%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
0.74%
1 год
20.38%
3 года*
22.59%
5 лет*
8.22%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compagnie Financiere Richemont

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с CFRUY:
CFRUY с FANUYCFRUY с SWGAYCFRUY с LVMUYCFRUY с DGXCFRUY с GSCFRUY с SPYCFRUY с MSFT
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

CFRUY vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFRUY
Ранг доходности на риск CFRUY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFRUY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFRUY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFRUY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFRUY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFRUY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFRUY c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRUYSCHWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

0.83

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.19

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

1.33

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

3.53

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFRUY vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFRUY на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFRUY и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRUYSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.26

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между CFRUY и SCHW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFRUY и SCHW

Дивидендная доходность CFRUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности SCHW в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFRUY
Compagnie Financiere Richemont		2.07%1.72%2.13%2.86%2.57%1.45%1.17%1.49%1.76%1.19%4.42%2.53%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.22%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%

Просадки

Сравнение просадок CFRUY и SCHW

Максимальная просадка CFRUY за все время составила -48.02%, что меньше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFRUY и SCHW.

Загрузка...

Показатели просадок

CFRUYSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.02%

-86.79%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.50%

-14.61%

-10.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

-49.70%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-51.08%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-13.56%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-35.65%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.56%

5.51%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CFRUY и SCHW

Compagnie Financiere Richemont (CFRUY) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что CFRUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFRUYSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

4.91%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

16.37%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.60%

24.57%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.63%

32.12%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

33.42%

-0.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFRUY и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Financiere Richemont и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
11.32B
6.34B
(CFRUY) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию