PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с WLTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с WLTG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and WLTG (WealthTrust DBS Long Term Growth ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CFO is passively managed, while WLTG is actively managed. Over the past 3 years, CFO returned 10.44%/yr vs 23.74%/yr for WLTG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFO charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for WLTG.

Доходность

Сравнение доходности CFO и WLTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у WLTG с доходностью 7.58%.

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.59%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.36%

WLTG

1 день
-0.75%
1 месяц
1.47%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.60%
1 год
27.96%
3 года*
23.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и WLTG

2026 (YTD)20252024202320222021
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		6.66%8.60%15.37%-3.56%-14.46%2.80%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		7.58%24.55%26.90%17.00%-22.64%1.00%

Correlation

The correlation between CFO and WLTG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.78

The correlation between CFO and WLTG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

WealthTrust DBS Long Term Growth ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с SPLVCFO с VFLOCFO с FNCMX
Часто сравнивают с WLTG:
WLTG с BDGSWLTG с SPYWLTG с VOOWLTG с LRGFWLTG с SPYGWLTG с INTFWLTG с GDE

Доходность на риск

CFO vs. WLTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
WLTG
Ранг доходности на риск WLTG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLTG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLTG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLTG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLTG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c WLTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOWLTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.11

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.92

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.94

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

13.22

-6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. WLTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа WLTG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и WLTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOWLTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.11

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CFO и WLTG

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, примерно равная максимальной просадке WLTG в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и WLTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOWLTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-25.14%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.56%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-17.12%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.75%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-9.08%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.12%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и WLTG

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 2.42%, в то время как у WealthTrust DBS Long Term Growth ETF (WLTG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOWLTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.87%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

10.16%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

13.31%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.14%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

15.14%

-1.87%

Сравнение комиссий CFO и WLTG

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WLTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и WLTG

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности WLTG в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.24%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
WLTG
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF		4.12%4.43%0.55%0.71%0.44%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFO and WLTG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLTG has higher volatility (2.87%) compared to CFO (2.42%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs WLTG's -25.14%.

On 3-year performance, WLTG leads with 23.74% vs 10.44% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 2.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WLTG has performed better with a 23.74% return vs 10.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WLTG.

WLTG has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 1.24% for CFO.

They also come from different issuers: VictoryShares and WealthTrust. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.75% for WLTG.

WLTG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и WLTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор