Сравнение CFO с PSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).
CFO и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности CFO и PSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и PSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 0.95% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | -1.59% | 11.45% | 12.78% | 17.46% | -4.47% | 11.23% | 0.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
PSMD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -1.59%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 11.31%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и PSMD
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.
Доходность на риск
CFO vs. PSMD — Ранг доходности на риск
CFO
PSMD
Сравнение CFO c PSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | PSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.69 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 8.55 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.96 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.03 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между CFO и PSMD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и PSMD
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и PSMD
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и PSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -11.96% | -12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -7.51% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -11.96% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.70% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -1.71% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.33% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и PSMD
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | PSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.09% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 4.40% | +3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 10.09% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 8.60% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 8.56% | +4.71% |