PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CFO tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CFO returned 3.88%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CFO charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности CFO и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.59%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.36%

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		6.66%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-15.42%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between CFO and IUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between CFO and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFO и IUS

Секторы
CFO
IUS

Промышленность

18.4%
9.7%

Финансовые услуги

18.3%
6.8%

Технологии

14.9%
22.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
10.7%

Здравоохранение

9.5%
12.8%

Коммунальные услуги

9.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.4%

Энергетика

5.5%
10.9%

Сырьевые материалы

3.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
14.7%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Промышленность

CFO
18.4%
IUS
9.7%

Финансовые услуги

CFO
18.3%
IUS
6.8%

Технологии

CFO
14.9%
IUS
22.4%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.8%
IUS
10.7%

Здравоохранение

CFO
9.5%
IUS
12.8%

Коммунальные услуги

CFO
9.0%
IUS
1.0%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.8%
IUS
7.4%

Энергетика

CFO
5.5%
IUS
10.9%

Сырьевые материалы

CFO
3.6%
IUS
3.3%

Коммуникационные услуги

CFO
3.6%
IUS
14.7%

Недвижимость

CFO
0.5%
IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLO
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

CFO vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
3.26

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.53

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

5.44

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

23.27

-16.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

3.26

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.91

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CFO и IUS

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-34.67%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.15%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-15.61%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-18.72%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.07%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.86%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и IUS

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) имеют волатильность 2.42% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.50%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.41%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.26%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.00%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

18.04%

-4.77%

Сравнение комиссий CFO и IUS

CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и IUS

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.24%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFO and IUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to CFO (2.42%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 3.88% for CFO. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for CFO.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.24% for CFO.

CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор