Сравнение CFO с HDLB
CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - CFO is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CFO returned 4.29%/yr vs 14.20%/yr for HDLB. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CFO charges 0.35%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности CFO и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 25.42%.
CFO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 8.94%
HDLB
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 25.42%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- 31.43%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.07K | $366.20K | $366.57K | |
| $44.19K | $55.22K | $58.36K |
Сравнение доходности по годам CFO и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 12.38% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 6.47% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 25.42% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | -50.94% | 8.33% |
Correlation
The correlation between CFO and HDLB is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.63 |
Over the past year, the correlation between CFO and HDLB has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFO vs. HDLB — Ранг доходности на риск
CFO
HDLB
Сравнение CFO c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFO | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.58 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 3.39 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFO и HDLB
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFO | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -78.70% | +54.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -16.17% | +9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -20.94% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -43.81% | +19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -5.40% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -26.98% | +21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 7.53% | -5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и HDLB
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 3.00%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFO | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 11.07% | -8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 21.74% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 28.64% | -17.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 31.05% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 43.41% | -30.24% |
Сравнение комиссий CFO и HDLB
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и HDLB
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности HDLB в 10.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.20% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 10.17% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFO and HDLB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (11.07%) compared to CFO (3.00%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, HDLB leads with 14.20% vs 4.29% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 14.20% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
HDLB has the higher dividend yield at 10.17%, compared with 1.20% for CFO.
CFO is categorized as Low Volatility, while HDLB is Leveraged Equities. CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). They also come from different issuers: VictoryShares and UBS. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 1.65% for HDLB.
CFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFO и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор