PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFO с FTAG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).

CFO и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CFO и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFO и FTAG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.19%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		12.78%14.82%-6.72%-7.28%-4.52%17.31%13.88%9.05%-19.46%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции CFO превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 9.02% против 5.80% соответственно.

CFO

1 день
0.40%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.90%
10 лет*
9.02%

FTAG

1 день
0.20%
1 месяц
-0.68%
С начала года
12.78%
6 месяцев
16.01%
1 год
23.51%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.71%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLOCFO с CDC
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с MOOFTAG с VTIFTAG с CHATFTAG с PSMD

Сравнение комиссий CFO и FTAG

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.

FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Доходность на риск

CFO vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOFTAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.35

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.98

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

2.17

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

6.62

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа FTAG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.35

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.10

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.33

+0.95

Корреляция

Корреляция между CFO и FTAG составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и FTAG

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FTAG в 1.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.33%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.35%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CFO и FTAG

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и FTAG.

Загрузка...

Показатели просадок

CFOFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-90.89%

+66.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.00%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-32.77%

+8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-50.79%

+26.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-78.19%

+73.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-71.17%

+65.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.68%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и FTAG

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 4.12%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFOFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.93%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

10.75%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

17.49%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

17.38%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

19.92%

-6.65%