PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с FJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с FJUN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - CFO tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index while FJUN tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. Both are passively managed. Over the past 5 years, CFO returned 4.21%/yr vs 10.54%/yr for FJUN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CFO charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for FJUN.

Доходность

Сравнение доходности CFO и FJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у FJUN с доходностью 4.00%.

CFO

1 день
-0.21%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.58%
1 год
14.21%
3 года*
10.51%
5 лет*
4.21%
10 лет*
9.80%

FJUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-0.44%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.80%
1 год
12.54%
3 года*
13.29%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и FJUN

2026 (YTD)202520242023202220212020
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		7.47%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%20.71%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.00%11.05%16.38%22.30%-4.95%11.47%9.90%

Correlation

The correlation between CFO and FJUN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between CFO and FJUN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFO и FJUN

Секторы
CFO
FJUN

Промышленность

18.1%
7.8%

Финансовые услуги

17.8%
11.1%

Технологии

17.1%
39.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.9%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Коммунальные услуги

8.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.5%

Энергетика

5.1%
3.1%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.6%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Промышленность

CFO
18.1%
FJUN
7.8%

Финансовые услуги

CFO
17.8%
FJUN
11.1%

Технологии

CFO
17.1%
FJUN
39.0%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.6%
FJUN
9.9%

Здравоохранение

CFO
9.6%
FJUN
8.3%

Коммунальные услуги

CFO
8.5%
FJUN
2.1%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.7%
FJUN
4.5%

Энергетика

CFO
5.1%
FJUN
3.1%

Сырьевые материалы

CFO
3.6%
FJUN
1.7%

Коммуникационные услуги

CFO
3.6%
FJUN
10.6%

Недвижимость

CFO
0.4%
FJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с SPLVCFO с VFLOCFO с CDCCFO с FNCMX
Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с JEPIFJUN с SPYFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с ABIG

Доходность на риск

CFO vs. FJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c FJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOFJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.23

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.38

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.05

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

17.51

-10.09

CFO vs. FJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FJUN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и FJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFO и FJUN

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки FJUN в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и FJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOFJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-13.26%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-4.13%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-13.26%

-3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-13.26%

-11.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.97%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-1.66%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.72%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и FJUN

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOFJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.94%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

4.40%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

5.66%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

10.56%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.23%

10.25%

+2.98%

Сравнение комиссий CFO и FJUN

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FJUN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и FJUN

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как FJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.25%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFO and FJUN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFO has higher volatility (3.02%) compared to FJUN (0.94%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs FJUN's -13.26%.

On 5-year performance, FJUN leads with 10.54% vs 4.21% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FJUN has performed better with a 10.54% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

CFO has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for FJUN.

CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while FJUN tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index June. They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.85% for FJUN.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и FJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор