Сравнение CFO с BUFX
CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFO charges 0.35%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности CFO и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
CFO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.36%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFO и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 6.66% | 6.17% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between CFO and BUFX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFO vs. BUFX — Ранг доходности на риск
CFO
BUFX
Сравнение CFO c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.68 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок CFO и BUFX
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFO | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -2.87% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.07% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -0.24% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFO | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.75% | 3.98% | +6.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 3.98% | +9.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 3.98% | +9.29% |
Сравнение комиссий CFO и BUFX
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и BUFX
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.24% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CFO and BUFX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
CFO has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for BUFX.
CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: VictoryShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для CFO и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор