Сравнение CFO с BLCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).
CFO и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CFO и BLCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | 7.61% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | -1.47% | 30.93% | 17.07% | 14.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
BLCR
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 35.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и BLCR
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.
Доходность на риск
CFO vs. BLCR — Ранг доходности на риск
CFO
BLCR
Сравнение CFO c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.70 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.36 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.35 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 3.03 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 12.57 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.70 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.44 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между CFO и BLCR составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и BLCR
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности BLCR в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.28% | 0.33% | 0.75% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и BLCR
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и BLCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -21.29% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.13% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -5.59% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.29% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.92% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и BLCR
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 4.12%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 7.08% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 12.55% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 21.17% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 17.60% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 17.60% | -4.33% |