Сравнение CFNDX с GIPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cargile Fund (CFNDX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).
CFNDX управляется Cargile. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNDX и GIPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNDX и GIPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | -4.27% | 11.71% | -0.91% | 6.05% | -14.71% | 6.60% | -4.36% | 9.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | -1.09% | 10.80% | 8.51% | 12.49% | -14.43% | 7.94% | 11.09% | 15.68% | -5.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNDX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у GIPIX с доходностью -1.09%.
CFNDX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
GIPIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNDX и GIPIX
CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.
Доходность на риск
CFNDX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск
CFNDX
GIPIX
Сравнение CFNDX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNDX | GIPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.82 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 5.36 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNDX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.29 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между CFNDX и GIPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNDX и GIPIX
Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | 1.09% | 1.05% | 1.45% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIPIX Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio | 5.87% | 5.22% | 4.06% | 2.12% | 4.56% | 6.37% | 2.25% | 2.51% | 4.70% | 4.51% | 1.46% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок CFNDX и GIPIX
Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и GIPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNDX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -29.46% | -69.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -6.33% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -20.65% | -78.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -4.20% | -94.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -3.70% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.64% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNDX и GIPIX
Cargile Fund (CFNDX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNDX | GIPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.36% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 4.96% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 8.18% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,034.96% | 7.96% | +6,027.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,854.72% | 8.07% | +4,846.65% |