Сравнение CFNDX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cargile Fund (CFNDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
CFNDX управляется Cargile. Фонд был запущен 8 июл. 2018 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CFNDX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFNDX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | -4.27% | 11.71% | -0.91% | 6.05% | -14.71% | 6.60% | -4.36% | 9.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CFNDX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%.
CFNDX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- —
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFNDX и ABRYX
CFNDX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
CFNDX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
CFNDX
ABRYX
Сравнение CFNDX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cargile Fund (CFNDX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFNDX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.21 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.84 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.85 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 11.27 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFNDX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.21 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между CFNDX и ABRYX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFNDX и ABRYX
Дивидендная доходность CFNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFNDX Cargile Fund | 1.09% | 1.05% | 1.45% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок CFNDX и ABRYX
Максимальная просадка CFNDX за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFNDX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFNDX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -26.63% | -72.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -6.93% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -19.17% | -79.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.03% | -1.56% | -97.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -4.68% | -18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.75% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFNDX и ABRYX
Cargile Fund (CFNDX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CFNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFNDX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.10% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.58% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.32% | 9.38% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,034.96% | 12.13% | +6,022.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,854.72% | 10.88% | +4,843.84% |