Сравнение CFJIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFJIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | -1.87% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | -0.04% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | -0.06% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 26.49% | -8.39% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.
CFJIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.34%
SWLVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и SWLVX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CFJIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
CFJIX
SWLVX
Сравнение CFJIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.10 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 5.22 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.61 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и SWLVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и SWLVX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности SWLVX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.33% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.02% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и SWLVX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, примерно равная максимальной просадке SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFJIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -38.34% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.82% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -19.05% | -3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.82% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -4.93% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.49% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и SWLVX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFJIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.72% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 8.03% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 15.63% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 14.82% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 18.66% | -0.72% |