Сравнение CFJIX с FEQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX).
CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. FEQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мая 1966 г..
Доходность
Сравнение доходности CFJIX и FEQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFJIX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | -1.87% | 16.76% | 14.63% | 9.86% | -11.70% | 24.40% | 9.06% | 29.36% | -10.08% | 15.17% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 1.32% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CFJIX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у FEQIX с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции CFJIX уступали акциям FEQIX по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.41% соответственно.
CFJIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.34%
FEQIX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFJIX и FEQIX
CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FEQIX в 0.57%.
Доходность на риск
CFJIX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
CFJIX
FEQIX
Сравнение CFJIX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFJIX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.25 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.77 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.49 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 7.32 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFJIX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между CFJIX и FEQIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFJIX и FEQIX
Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности FEQIX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFJIX Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund | 9.33% | 9.16% | 6.31% | 2.07% | 2.02% | 4.17% | 1.88% | 2.17% | 4.87% | 6.79% | 2.28% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.91% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Просадки
Сравнение просадок CFJIX и FEQIX
Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и FEQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFJIX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.91% | -62.38% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.05% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.62% | -17.20% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -33.12% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.45% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -8.04% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.25% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFJIX и FEQIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что CFJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFJIX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.33% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 7.06% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 14.30% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 13.47% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 15.49% | +2.45% |