PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFJIX с CSIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFJIX с CSIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX).

CFJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. CSIEX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 24 авг. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CFJIX и CSIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFJIX и CSIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		-1.87%16.76%14.63%9.86%-11.70%24.40%9.06%29.36%-10.08%15.17%
CSIEX
Calvert Equity Fund		-11.00%7.27%8.35%17.93%-17.61%28.90%24.26%36.46%5.03%25.78%

Доходность по периодам

С начала года, CFJIX показывает доходность -1.87%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -11.00%. За последние 10 лет акции CFJIX уступали акциям CSIEX по среднегодовой доходности: 10.34% против 11.39% соответственно.

CFJIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.93%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
1.93%
1 год
13.38%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.34%

CSIEX

1 день
1.14%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-10.10%
1 год
-4.11%
3 года*
5.46%
5 лет*
4.83%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Calvert Equity Fund

Часто сравнивают с CFJIX:
CFJIX с FEKFXCFJIX с QQQCFJIX с EMTIXCFJIX с AMRMXCFJIX с FXAIXCFJIX с VEIRXCFJIX с SCHY
Часто сравнивают с CSIEX:
CSIEX с SPYCSIEX с VOOCSIEX с ESGVCSIEX с FXAIXCSIEX с FIVFXCSIEX с SWPPXCSIEX с FITLX

Сравнение комиссий CFJIX и CSIEX

CFJIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.

CSIEX
Calvert Equity Fund
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund

Доходность на риск

CFJIX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFJIX
Ранг доходности на риск CFJIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFJIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFJIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFJIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFJIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CSIEX
Ранг доходности на риск CSIEX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSIEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSIEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSIEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSIEX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSIEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFJIX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFJIXCSIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.21

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

-0.19

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.98

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.36

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

-1.20

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFJIX vs. CSIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFJIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа CSIEX равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFJIX и CSIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFJIXCSIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.21

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.30

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.67

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.11

Корреляция

Корреляция между CFJIX и CSIEX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFJIX и CSIEX

Дивидендная доходность CFJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что меньше доходности CSIEX в 25.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFJIX
Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund		9.33%9.16%6.31%2.07%2.02%4.17%1.88%2.17%4.87%6.79%2.28%0.00%
CSIEX
Calvert Equity Fund		25.81%22.97%8.74%1.79%3.40%3.56%2.70%2.87%8.78%8.10%11.30%25.62%

Просадки

Сравнение просадок CFJIX и CSIEX

Максимальная просадка CFJIX за все время составила -36.91%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFJIX и CSIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFJIXCSIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.91%

-50.81%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-14.12%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-25.71%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-30.50%

-6.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-13.14%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.21%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

4.26%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CFJIX и CSIEX

Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund (CFJIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX) имеют волатильность 4.18% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFJIXCSIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.14%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.14%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

16.11%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

16.19%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.94%

17.12%

+0.82%