PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIHX с TPDAX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

CFIHX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CFIHX returned 9.01%/yr vs 8.56%/yr for TPDAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIHX charges 0.26%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFIHX показывает доходность 7.57%, а TPDAX немного ниже – 7.48%.

CFIHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.35%
1 год
17.95%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

TPDAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
7.48%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.02%
3 года*
13.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
6.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIHX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.57%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%2.77%

Correlation

The correlation between CFIHX and TPDAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.71

The correlation between CFIHX and TPDAX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с HFROCFIHX с DMACFIHX с HEQCFIHX с SICIXCFIHX с VTVCFIHX с ANWPXCFIHX с ZTR
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

CFIHX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIHXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.74

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.27

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.65

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

8.11

+2.97

CFIHX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и TPDAX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIHXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-22.29%

-2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-7.58%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-7.58%

-1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-17.58%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-6.56%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.92%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.47%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и TPDAX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 2.56%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIHXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

3.41%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

9.89%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

11.53%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

10.22%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

9.93%

+1.03%

Сравнение комиссий CFIHX и TPDAX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и TPDAX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности TPDAX в 0.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.61%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%

Часто задаваемые вопросы

CFIHX and TPDAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (3.41%) compared to CFIHX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CFIHX dropped -25.26% vs TPDAX's -22.29%.

CFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIHX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор