PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIHX с STDAX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

CFIHX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, CFIHX returned 9.01%/yr vs 2.90%/yr for STDAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFIHX charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 1.48%.

CFIHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.35%
1 год
17.95%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.99%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIHX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.57%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		1.48%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%8.85%

Correlation

The correlation between CFIHX and STDAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.51

The correlation between CFIHX and STDAX shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с HFROCFIHX с DMACFIHX с HEQCFIHX с SICIXCFIHX с VTVCFIHX с ANWPXCFIHX с ZTR
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с VASGXSTDAX с FGTIXSTDAX с FKINXSTDAX с GWPAXSTDAX с ALAAXSTDAX с SACAX

Доходность на риск

CFIHX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIHXSTDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
4.74

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
8.53

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

2.77

-1.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

11.21

-8.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

47.95

-36.87

CFIHX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и STDAX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и STDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIHXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-76.81%

+51.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-0.36%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-1.68%

-7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-2.91%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-8.54%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-31.71%

+28.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

0.08%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и STDAX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIHXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.19%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

0.67%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

0.85%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

1.96%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

6.63%

+4.33%

Сравнение комиссий CFIHX и STDAX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и STDAX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности STDAX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.61%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.55%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Часто задаваемые вопросы

CFIHX and STDAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFIHX has higher volatility (2.56%) compared to STDAX (0.19%). In terms of maximum drawdown, CFIHX dropped -25.26% vs STDAX's -76.81%.

STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.74 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIHX и STDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор