PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFIHX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

CFIHX управляется American Funds. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFIHX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		1.72%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.31%

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%.

CFIHX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.12%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.41%
1 год
16.56%
3 года*
13.01%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с DFIVXCFIHX с HFROCFIHX с VTVCFIHX с HEQCFIHX с ANWPXCFIHX с AMECXCFIHX с AMCPX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий CFIHX и STDAX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.

STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

Доходность на риск

CFIHX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFIHXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

4.33

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

7.27

-5.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.54

-1.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

6.81

-4.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

32.75

-23.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFIHX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFIHXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

4.33

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.00

+0.74

Корреляция

Корреляция между CFIHX и STDAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и STDAX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.98%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и STDAX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFIHXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-76.81%

+51.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.37%

-0.59%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-2.91%

-14.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-9.47%

+4.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-31.94%

+28.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.12%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и STDAX

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFIHXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

0.40%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

0.64%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

0.93%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

1.95%

+8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

6.69%

+4.31%