Сравнение CFIHX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
CFIHX управляется American Funds. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CFIHX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFIHX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 1.72% | 20.76% | 9.78% | 9.31% | -6.86% | 15.39% | 3.52% | 17.60% | -6.77% | 2.74% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, CFIHX показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
CFIHX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFIHX и PALDX
CFIHX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CFIHX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
CFIHX
PALDX
Сравнение CFIHX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFIHX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.26 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.86 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.82 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 8.67 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFIHX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.26 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.68 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CFIHX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFIHX и PALDX
Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIHX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 | 7.98% | 8.03% | 5.35% | 3.79% | 3.77% | 3.46% | 3.70% | 4.41% | 4.11% | 4.74% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CFIHX и PALDX
Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFIHX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.26% | -26.16% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.37% | -8.20% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -20.47% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -4.16% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -4.16% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.72% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFIHX и PALDX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.72% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFIHX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.74% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 6.16% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 11.65% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 12.11% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 12.76% | -1.76% |