PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFIHX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFIHX с AWSHX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

CFIHX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3) and AWSHX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A) are both mutual funds - CFIHX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds, while AWSHX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Funds. Over the past 5 years, CFIHX returned 9.01%/yr vs 12.61%/yr for AWSHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CFIHX charges 0.26%/yr vs 0.58%/yr for AWSHX.

Доходность

Сравнение доходности CFIHX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFIHX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью 5.96%.

CFIHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.35%
1 год
17.95%
3 года*
14.41%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—

AWSHX

1 день
0.47%
1 месяц
1.21%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.32%
1 год
17.72%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.61%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFIHX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.57%20.76%9.78%9.31%-6.86%15.39%3.52%17.60%-6.77%13.12%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		5.96%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%18.44%

Correlation

The correlation between CFIHX and AWSHX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between CFIHX and AWSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с CFIHX:
CFIHX с HFROCFIHX с DMACFIHX с HEQCFIHX с SICIXCFIHX с VTVCFIHX с ANWPXCFIHX с ZTR
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AGTHXAWSHX с AIVSXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Доходность на риск

CFIHX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFIHX
Ранг доходности на риск CFIHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFIHX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFIHX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFIHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFIHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFIHX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFIHXAWSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.69

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.42

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.13

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

9.17

+1.91

CFIHX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFIHX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFIHX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFIHX и AWSHX

Максимальная просадка CFIHX за все время составила -25.26%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFIHX и AWSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFIHXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.26%

-53.95%

+28.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-8.37%

+1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-14.66%

+5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

-18.64%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.56%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.41%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.94%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CFIHX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3 (CFIHX) составляет 2.56%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что CFIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFIHXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.94%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

8.07%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.24%

10.52%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.03%

14.11%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.96%

16.34%

-5.38%

Сравнение комиссий CFIHX и AWSHX

CFIHX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AWSHX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFIHX и AWSHX

Дивидендная доходность CFIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что меньше доходности AWSHX в 9.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.77%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%
CFIHX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-3		7.61%8.03%5.35%3.79%3.77%3.46%3.70%4.41%4.11%4.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFIHX and AWSHX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AWSHX has higher volatility (2.94%) compared to CFIHX (2.56%). In terms of maximum drawdown, CFIHX dropped -25.26% vs AWSHX's -53.95%.

CFIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFIHX и AWSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор