Сравнение CFGRX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CFGRX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFGRX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | -8.64% | 12.40% | 31.15% | 36.39% | -26.57% | 26.50% | 28.96% | 35.60% | -1.04% | -0.51% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
CFGRX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 14.71%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFGRX и SWLGX
CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
CFGRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
CFGRX
SWLGX
Сравнение CFGRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFGRX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.17 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 4.02 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFGRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между CFGRX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFGRX и SWLGX
Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | 21.49% | 19.63% | 10.50% | 4.53% | 7.17% | 21.20% | 4.09% | 5.91% | 10.50% | 5.74% | 6.05% | 11.93% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CFGRX и SWLGX
Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFGRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -32.69% | -33.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -16.16% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -32.69% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -13.03% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -7.13% | -14.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 4.69% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFGRX и SWLGX
Текущая волатильность для Commerce Growth Fund (CFGRX) составляет 5.96%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFGRX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.73% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 12.40% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 22.57% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 21.52% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 22.81% | -3.63% |