PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFGRX с CFBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFGRX с CFBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и Commerce Bond Fund (CFBNX).

CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и CFBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFGRX и CFBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFGRX
Commerce Growth Fund		-8.64%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%
CFBNX
Commerce Bond Fund		-0.35%7.12%1.52%5.97%-13.30%-0.56%7.15%8.97%-0.58%4.55%

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у CFBNX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции CFGRX превзошли акции CFBNX по среднегодовой доходности: 14.71% против 2.00% соответственно.

CFGRX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.33%
1 год
11.46%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.52%
10 лет*
14.71%

CFBNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.73%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Growth Fund

Commerce Bond Fund

Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SWPPXCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с SPYCFGRX с SPYGCFGRX с CFAGXCFGRX с VONG
Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с FTHRXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFMOXCFBNX с CFSTXCFBNX с KTXIXCFBNX с CFAGXCFBNX с CFVLX

Сравнение комиссий CFGRX и CFBNX

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии CFBNX в 0.60%.

CFGRX
Commerce Growth Fund
CFBNX
Commerce Bond Fund

Доходность на риск

CFGRX vs. CFBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c CFBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Commerce Bond Fund (CFBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFGRXCFBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.31

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.54

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

4.60

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFGRX vs. CFBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CFBNX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и CFBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFGRXCFBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.05

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.07

-0.63

Корреляция

Корреляция между CFGRX и CFBNX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и CFBNX

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности CFBNX в 3.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		21.49%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.28%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и CFBNX

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки CFBNX в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и CFBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFGRXCFBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-17.90%

-48.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-2.93%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-17.90%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-17.90%

-13.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-2.22%

-8.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-2.11%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.98%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и CFBNX

Commerce Growth Fund (CFGRX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Commerce Bond Fund (CFBNX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFGRXCFBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

1.60%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

2.55%

+8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

4.34%

+15.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

5.53%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

4.69%

+14.49%