Сравнение CFGRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CFGRX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFGRX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | -8.64% | 12.40% | 31.15% | 36.39% | -26.57% | 26.50% | 28.96% | 35.60% | -1.04% | 27.57% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFGRX имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции SWPPX немного отстают с 14.04%.
CFGRX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 14.71%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFGRX и SWPPX
CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
CFGRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
CFGRX
SWPPX
Сравнение CFGRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFGRX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.49 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.52 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 7.29 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFGRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.97 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.70 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CFGRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFGRX и SWPPX
Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | 21.49% | 19.63% | 10.50% | 4.53% | 7.17% | 21.20% | 4.09% | 5.91% | 10.50% | 5.74% | 6.05% | 11.93% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок CFGRX и SWPPX
Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFGRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -55.06% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -12.10% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -24.51% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -33.80% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -6.26% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -10.00% | -11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.52% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFGRX и SWPPX
Commerce Growth Fund (CFGRX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFGRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.36% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 9.55% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 18.32% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 16.94% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 18.21% | +0.97% |