PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFGRX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFGRX с SWPPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CFGRX (Commerce Growth Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - CFGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Commerce, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CFGRX returned 16.04%/yr vs 15.60%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CFGRX charges 0.68%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 8.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFGRX имеют среднегодовую доходность 16.04%, а акции SWPPX немного отстают с 15.60%.

CFGRX

1 день
-1.18%
1 месяц
-4.18%
С начала года
1.35%
6 месяцев
-0.08%
1 год
11.97%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.33%
10 лет*
16.04%

SWPPX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.93%
1 год
22.35%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFGRX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFGRX
Commerce Growth Fund		1.35%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.21%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between CFGRX and SWPPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 1997 г.

0.95

The correlation between CFGRX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Growth Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SPYCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с CFNLXCFGRX с CFAGXCFGRX с CFBNXCFGRX с KTXIX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

CFGRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFGRXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.90

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.58

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

2.68

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

12.02

-8.60

CFGRX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и SWPPX

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFGRXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-55.06%

-10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.89%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-18.74%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-24.51%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-33.80%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.37%

-3.11%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-9.93%

-11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.98%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и SWPPX

Commerce Growth Fund (CFGRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 5.12% и 4.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFGRXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.94%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.23%

9.96%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

12.60%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

17.04%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.24%

+1.01%

Сравнение комиссий CFGRX и SWPPX

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и SWPPX

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.37%, что больше доходности SWPPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		19.37%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.03%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CFGRX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFGRX has higher volatility (5.12%) compared to SWPPX (4.94%). In terms of maximum drawdown, CFGRX dropped -66.01% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFGRX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор