Сравнение CFGRX с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFGRX и SPMO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CFGRX Commerce Growth Fund	-8.64%	12.40%	31.15%	36.39%	-26.57%	26.50%	28.96%	35.60%	-1.04%	27.57%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	-3.77%	26.58%	45.82%	17.56%	-10.45%	22.64%	28.25%	25.93%	-0.92%	27.76%

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CFGRX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 14.71% против 17.41% соответственно.

CFGRX

1 день: 3.36%

1 месяц: -5.81%

С начала года: -8.64%

6 месяцев: -8.33%

1 год: 11.46%

3 года*: 17.68%

5 лет*: 10.52%

10 лет*: 14.71%

SPMO

1 день: 2.13%

1 месяц: -4.40%

С начала года: -3.77%

6 месяцев: -4.53%

1 год: 23.97%

3 года*: 29.27%

5 лет*: 17.66%

10 лет*: 17.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Commerce Growth Fund

Название символа

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CFGRX:

CFGRX с SWPPX CFGRX с VOO CFGRX с SPY CFGRX с SPYG CFGRX с CFBNX CFGRX с CFAGX CFGRX с VONG

Часто сравнивают с SPMO:

SPMO с VOO SPMO с QQQ SPMO с SCHG SPMO с MTUM SPMO с VUG SPMO с VFMO SPMO с XMMO

Сравнение комиссий CFGRX и SPMO

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

CFGRX

Commerce Growth Fund

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Доходность на риск

CFGRX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SPMO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CFGRX	SPMO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.06	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.60	-0.56
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.24	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.92	1.96	-1.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.33	6.90	-3.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFGRX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CFGRX	SPMO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.06	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.55	0.93	-0.38
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.77	0.87	-0.10
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.86	-0.42

Корреляция

Корреляция между CFGRX и SPMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и SPMO

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности SPMO в 0.89%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CFGRX Commerce Growth Fund	21.49%	19.63%	10.50%	4.53%	7.17%	21.20%	4.09%	5.91%	10.50%	5.74%	6.05%	11.93%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.89%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и SPMO

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

	CFGRX	SPMO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.01%	-30.95%	-35.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.88%	-12.70%	-1.18%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.51%	-22.74%	-6.77%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.59%	-30.95%	-0.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.99%	-7.31%	-3.68%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.25%	-4.66%	-16.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.82%	3.60%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и SPMO

Текущая волатильность для Commerce Growth Fund (CFGRX) составляет 5.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CFGRX	SPMO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.96%	7.22%	-1.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.68%	12.80%	-2.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.16%	22.77%	-2.61%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.38%	19.08%	+0.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.18%	20.09%	-0.91%

Сравнение CFGRX с SPMO

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и SPMO

Сравнение доходности по годам CFGRX и SPMO

Доходность по периодам

CFGRX

SPMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CFGRX и SPMO

Доходность на риск

CFGRX vs. SPMO — Ранг доходности на риск

CFGRX

SPMO

Сравнение CFGRX c SPMO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CFGRX vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и SPMO

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и SPMO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и SPMO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)