- ISIN
- US2006264061
- CUSIP
- 200626406
- Эмитент
- Commerce
- Дата выпуска
- 12 дек. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFGRX
Commerce Growth Fund (CFGRX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции CFGRX — $49. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,710.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerce Growth Fund (CFGRX) показал доход в 1.35% с начала года и 11.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFGRX составила 16.04%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Commerce Growth Fund
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 16.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность CFGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFGRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2000 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.39% | -1.90% | -5.56% | 10.60% | 6.35% | -5.68% | 1.35% | ||||||
| 2025 | 1.43% | -3.10% | -6.98% | 0.98% | 6.94% | 5.29% | 2.56% | 1.39% | 3.44% | 2.36% | -0.77% | -1.03% | 12.40% |
| 2024 | 1.77% | 6.19% | 1.89% | -3.84% | 5.58% | 5.82% | -0.63% | 2.29% | 2.17% | -0.19% | 6.90% | 0.06% | 31.15% |
| 2023 | 7.54% | -0.93% | 5.80% | 1.13% | 2.31% | 6.52% | 2.53% | -0.78% | -5.01% | -1.16% | 10.74% | 3.80% | 36.39% |
| 2022 | -7.94% | -4.36% | 4.04% | -10.49% | -2.43% | -7.46% | 12.11% | -4.54% | -9.27% | 5.70% | 4.13% | -7.20% | -26.57% |
| 2021 | -1.19% | 0.35% | 2.76% | 6.58% | -1.71% | 4.97% | 3.46% | 3.37% | -6.08% | 8.05% | 0.51% | 3.49% | 26.50% |
Метрики бенчмарка
Commerce Growth Fund has an annualized alpha of 0.01%, beta of 0.99, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 1994.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.01%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 100.67%
- Участие в снижении
- 101.85%
Комиссия
Комиссия CFGRX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFGRX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Growth Fund (CFGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.29 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 10.15 | -6.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.45 | $9.45 | $5.37 | $1.95 | $2.37 | $10.20 | $1.90 | $2.21 | $3.08 | $1.87 | $1.63 | $3.15 |
Дивидендный доход | 19.37% | 19.63% | 10.50% | 4.53% | 7.17% | 21.20% | 4.09% | 5.91% | 10.50% | 5.74% | 6.05% | 11.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.45 | $9.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.37 | $5.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $1.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.20 | $10.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerce Growth Fund показал максимальную просадку в 66.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1424 торговые сессии.
Текущая просадка Commerce Growth Fund составляет 6.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.01%март 2009 г. | 8y 6mo | 5y 7mo | 14y 1moсент. 2000 г. - окт. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -31.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.51%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 7mo | 2y 19dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -26.83%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 22d | 5mo 12dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.60%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 26d | 6mo 18dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| CFGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -56.78% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.10% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -18.90% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -25.43% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -33.92% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -3.31% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.12% | -10.71% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 2.05% | +1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFGRX
Добавьте Commerce Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFGRX