- ISIN
- US2006264061
- CUSIP
- 200626406
- Эмитент
- Commerce
- Дата выпуска
- 12 дек. 1994 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFGRX
Commerce Growth Fund (CFGRX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции CFGRX — $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFGRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,909.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerce Growth Fund (CFGRX) показал доход в 7.92% с начала года и 21.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFGRX составила 16.48%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Commerce Growth Fund
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 6.81%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 16.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CFGRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший месяц был дек. 2000 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CFGRX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2000 г. с доходностью -20.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.39% | -1.90% | -5.56% | 10.60% | 6.35% | 0.43% | 7.92% | ||||||
| 2025 | 1.43% | -3.10% | -6.98% | 0.98% | 6.94% | 5.29% | 2.56% | 1.39% | 3.44% | 2.36% | -0.77% | -1.03% | 12.40% |
| 2024 | 1.77% | 6.19% | 1.89% | -3.84% | 5.58% | 5.82% | -0.63% | 2.29% | 2.17% | -0.19% | 6.90% | 0.06% | 31.15% |
| 2023 | 7.54% | -0.93% | 5.80% | 1.13% | 2.31% | 6.52% | 2.53% | -0.78% | -5.01% | -1.16% | 10.74% | 3.80% | 36.39% |
| 2022 | -7.94% | -4.36% | 4.04% | -10.49% | -2.43% | -7.46% | 12.11% | -4.54% | -9.27% | 5.70% | 4.13% | -7.20% | -26.57% |
| 2021 | -1.19% | 0.35% | 2.76% | 6.58% | -1.71% | 4.97% | 3.46% | 3.37% | -6.08% | 8.05% | 0.51% | 3.49% | 26.50% |
Метрики бенчмарка
Commerce Growth Fund has an annualized alpha of 0.10%, beta of 0.99, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1995.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.10%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 100.68%
- Участие в снижении
- 101.47%
Комиссия
Комиссия CFGRX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFGRX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Growth Fund (CFGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFGRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.93 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 13.52 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $9.45 | $9.45 | $5.37 | $1.95 | $2.37 | $10.20 | $1.90 | $2.21 | $3.08 | $1.87 | $1.63 | $3.15 |
Дивидендный доход | 18.19% | 19.63% | 10.50% | 4.53% | 7.17% | 21.20% | 4.09% | 5.91% | 10.50% | 5.74% | 6.05% | 11.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.45 | $9.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.37 | $5.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.95 | $1.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 | $2.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.20 | $10.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerce Growth Fund показал максимальную просадку в 66.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1424 торговые сессии.
Текущая просадка Commerce Growth Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -66.01%март 2009 г. | 8y 6mo | 5y 7mo | 14y 1moсент. 2000 г. - окт. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -31.59%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -29.51%июнь 2022 г. | 5mo 18d | 1y 7mo | 2y 19dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -26.83%окт. 1998 г. | 2mo 20d | 2mo 22d | 5mo 12dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.60%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 26d | 6mo 18dдек. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| CFGRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -56.78% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -9.10% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.60% | -18.90% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -25.43% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -33.92% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.15% | -10.72% | -10.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.97% | +1.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFGRX
Добавьте Commerce Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFGRX