PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFGRX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFGRX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CFGRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Growth Fund (CFGRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFGRX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFGRX
Commerce Growth Fund		-8.64%12.40%31.15%36.39%-26.57%26.50%28.96%35.60%-1.04%27.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFGRX имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.

CFGRX

1 день
3.36%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-8.64%
6 месяцев
-8.33%
1 год
11.46%
3 года*
17.68%
5 лет*
10.52%
10 лет*
14.71%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CFGRX:
CFGRX с SWPPXCFGRX с VOOCFGRX с SPMOCFGRX с SPYGCFGRX с CFAGXCFGRX с CFBNXCFGRX с VONG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CFGRX и SPY

CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CFGRX
Commerce Growth Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CFGRX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFGRX
Ранг доходности на риск CFGRX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFGRX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFGRX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFGRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFGRXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.49

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.53

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

7.27

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFGRX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFGRX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFGRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFGRXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между CFGRX и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFGRX и SPY

Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFGRX
Commerce Growth Fund		21.49%19.63%10.50%4.53%7.17%21.20%4.09%5.91%10.50%5.74%6.05%11.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CFGRX и SPY

Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CFGRXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.01%

-55.19%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.05%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.51%

-24.50%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-33.72%

+2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-5.53%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-9.09%

-12.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.54%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CFGRX и SPY

Commerce Growth Fund (CFGRX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFGRXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.35%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

9.50%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

19.06%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

17.06%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

17.92%

+1.26%