Сравнение CFGRX с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Growth Fund (CFGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
CFGRX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CFGRX и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFGRX и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | -8.64% | 12.40% | 31.15% | 36.39% | -26.57% | 26.50% | 28.96% | 35.60% | -1.04% | 27.57% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CFGRX показывает доходность -8.64%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции CFGRX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.71% против 16.68% соответственно.
CFGRX
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 14.71%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFGRX и ADX
CFGRX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
CFGRX vs. ADX — Ранг доходности на риск
CFGRX
ADX
Сравнение CFGRX c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Growth Fund (CFGRX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFGRX | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.47 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 2.18 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.56 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 11.81 | -8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFGRX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.47 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.09 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между CFGRX и ADX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFGRX и ADX
Дивидендная доходность CFGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFGRX Commerce Growth Fund | 21.49% | 19.63% | 10.50% | 4.53% | 7.17% | 21.20% | 4.09% | 5.91% | 10.50% | 5.74% | 6.05% | 11.93% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок CFGRX и ADX
Максимальная просадка CFGRX за все время составила -66.01%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFGRX и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFGRX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.01% | -71.60% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.12% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.51% | -25.07% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.59% | -37.17% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -4.36% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -23.22% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.41% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFGRX и ADX
Текущая волатильность для Commerce Growth Fund (CFGRX) составляет 5.96%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CFGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFGRX | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 6.64% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.77% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 18.76% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.38% | 17.23% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.96% | +1.22% |