Сравнение CFBNX с WOBDX
CFBNX (Commerce Bond Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, CFBNX returned 1.93%/yr vs 1.91%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CFBNX charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.
Доходность
Сравнение доходности CFBNX и WOBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFBNX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFBNX имеют среднегодовую доходность 1.93%, а акции WOBDX немного отстают с 1.91%.
CFBNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.93%
WOBDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам CFBNX и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | 0.41% | 7.12% | 1.52% | 5.97% | -13.30% | -0.56% | 7.15% | 8.97% | -0.58% | 4.55% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.35% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 0.20% | 3.81% |
Correlation
The correlation between CFBNX and WOBDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 1994 г. | 0.90 |
The correlation between CFBNX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFBNX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
CFBNX
WOBDX
Сравнение CFBNX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFBNX | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.76 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 5.29 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFBNX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.09 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CFBNX и WOBDX
Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и WOBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFBNX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -16.65% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.99% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.72% | -5.96% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -16.65% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -16.65% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.70% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -1.90% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.99% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBNX и WOBDX
Commerce Bond Fund (CFBNX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеют волатильность 1.29% и 1.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFBNX | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.29% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.76% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.89% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 5.69% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.71% | -0.01% |
Сравнение комиссий CFBNX и WOBDX
CFBNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBNX и WOBDX
Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности WOBDX в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | 3.62% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.07% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CFBNX and WOBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WOBDX has higher volatility (1.29%) compared to CFBNX (1.29%). In terms of maximum drawdown, CFBNX dropped -17.90% vs WOBDX's -16.65%.
CFBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFBNX и WOBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор