PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFBNX с CFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFBNX с CFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX).

CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. CFSTX управляется Commerce. Фонд был запущен 11 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CFBNX и CFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFBNX и CFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFBNX
Commerce Bond Fund		-0.35%7.12%1.52%5.97%-13.30%-0.56%7.15%8.97%-0.58%4.55%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		0.04%5.25%3.12%4.28%-6.59%-1.19%3.09%3.56%1.01%0.84%

Доходность по периодам

С начала года, CFBNX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у CFSTX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции CFBNX превзошли акции CFSTX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.27% соответственно.

CFBNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.73%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.00%

CFSTX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.97%
1 год
3.40%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bond Fund

Commerce Short Term Government Fund

Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с FTHRXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFMOXCFBNX с CFAGXCFBNX с KTXIXCFBNX с CFVLXCFBNX с CFGRX
Часто сравнивают с CFSTX:
CFSTX с CFAGXCFSTX с CFNLXCFSTX с CFMOXCFSTX с KTXIXCFSTX с VSBSXCFSTX с FEUGXCFSTX с DFFGX

Сравнение комиссий CFBNX и CFSTX

CFBNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CFSTX в 0.68%.

CFSTX
Commerce Short Term Government Fund
CFBNX
Commerce Bond Fund

Доходность на риск

CFBNX vs. CFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CFSTX
Ранг доходности на риск CFSTX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFSTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFSTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFSTX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFBNX c CFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Short Term Government Fund (CFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFBNXCFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.90

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

3.00

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.79

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

11.07

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFBNX vs. CFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFBNX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CFSTX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFBNX и CFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFBNXCFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.90

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.42

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.14

-0.07

Корреляция

Корреляция между CFBNX и CFSTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFBNX и CFSTX

Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности CFSTX в 2.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.28%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%
CFSTX
Commerce Short Term Government Fund		2.17%2.26%1.62%2.05%1.30%1.53%1.99%2.44%1.94%1.61%1.69%1.40%

Просадки

Сравнение просадок CFBNX и CFSTX

Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки CFSTX в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и CFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFBNXCFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-9.02%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.33%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-9.02%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-9.02%

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.97%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-0.97%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.33%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CFBNX и CFSTX

Commerce Bond Fund (CFBNX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Commerce Short Term Government Fund (CFSTX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFBNXCFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.60%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.19%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

1.84%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

2.31%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

1.95%

+2.74%