PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFBNX с KTXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFBNX с KTXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFBNX (Commerce Bond Fund) and KTXIX (Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund) are both mutual funds - CFBNX is a Intermediate Core Bond fund managed by Commerce, while KTXIX is a Municipal Bonds fund managed by Commerce. Over the past 10 years, CFBNX returned 1.93%/yr vs 1.52%/yr for KTXIX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFBNX charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for KTXIX.

Доходность

Сравнение доходности CFBNX и KTXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFBNX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у KTXIX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции CFBNX превзошли акции KTXIX по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.52% соответственно.

CFBNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.48%
3 года*
4.10%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.93%

KTXIX

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.63%
3 года*
3.22%
5 лет*
0.54%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFBNX и KTXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFBNX
Commerce Bond Fund		0.41%7.12%1.52%5.97%-13.30%-0.56%7.15%8.97%-0.58%4.55%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		0.71%5.32%0.39%4.05%-7.55%0.23%4.32%5.79%0.95%3.95%

Correlation

The correlation between CFBNX and KTXIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2000 г.

0.62

The correlation between CFBNX and KTXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bond Fund

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с CFMOXCFBNX с FTHRXCFBNX с CFNLXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFSTXCFBNX с CFGRXCFBNX с CFAGX
Часто сравнивают с KTXIX:
KTXIX с CFSTXKTXIX с CFNLXKTXIX с CFVLXKTXIX с CFAGXKTXIX с CFMOXKTXIX с DMREXKTXIX с CFGRX

Доходность на риск

CFBNX vs. KTXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KTXIX
Ранг доходности на риск KTXIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFBNX c KTXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFBNXKTXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.60

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.83

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.65

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

1.93

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.39

6.31

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFBNX vs. KTXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFBNX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа KTXIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFBNX и KTXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFBNXKTXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.60

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.17

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.47

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.08

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CFBNX и KTXIX

Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки KTXIX в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и KTXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFBNXKTXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-12.47%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-2.87%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.72%

-5.60%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-12.47%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-12.47%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.97%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.64%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.88%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CFBNX и KTXIX

Commerce Bond Fund (CFBNX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFBNXKTXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.90%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

1.74%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

2.13%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

3.18%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

3.25%

+1.45%

Сравнение комиссий CFBNX и KTXIX

CFBNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KTXIX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFBNX и KTXIX

Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности KTXIX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.62%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.67%3.38%2.19%2.02%1.49%1.53%1.67%2.31%2.23%2.19%2.19%2.18%

Часто задаваемые вопросы

CFBNX and KTXIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFBNX has higher volatility (1.29%) compared to KTXIX (0.90%). In terms of maximum drawdown, CFBNX dropped -17.90% vs KTXIX's -12.47%.

KTXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFBNX и KTXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор