PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFBNX с KTXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFBNX с KTXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX).

CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. KTXIX управляется Commerce. Фонд был запущен 25 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CFBNX и KTXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFBNX и KTXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFBNX
Commerce Bond Fund		-0.35%7.12%1.52%5.97%-13.30%-0.56%7.15%8.97%-0.58%4.55%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		-0.90%5.32%0.39%4.05%-7.55%0.23%4.32%5.79%0.95%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, CFBNX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у KTXIX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции CFBNX превзошли акции KTXIX по среднегодовой доходности: 2.00% против 1.43% соответственно.

CFBNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.73%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.00%

KTXIX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.58%
3 года*
2.24%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bond Fund

Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с FTHRXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFMOXCFBNX с CFSTXCFBNX с CFAGXCFBNX с CFVLXCFBNX с CFGRX
Часто сравнивают с KTXIX:
KTXIX с CFNLXKTXIX с CFAGXKTXIX с CFSTXKTXIX с CFMOXKTXIX с DMREXKTXIX с CFVLXKTXIX с CFGRX

Сравнение комиссий CFBNX и KTXIX

CFBNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KTXIX в 0.70%.

KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund
CFBNX
Commerce Bond Fund

Доходность на риск

CFBNX vs. KTXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
KTXIX
Ранг доходности на риск KTXIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTXIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTXIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTXIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTXIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTXIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFBNX c KTXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFBNXKTXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.06

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

4.95

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFBNX vs. KTXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFBNX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KTXIX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFBNX и KTXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFBNXKTXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.06

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.11

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.06

0.00

Корреляция

Корреляция между CFBNX и KTXIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFBNX и KTXIX

Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности KTXIX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.28%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%
KTXIX
Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund		2.64%3.38%2.19%2.02%1.49%1.53%1.67%2.31%2.23%2.19%2.19%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CFBNX и KTXIX

Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что больше максимальной просадки KTXIX в -12.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и KTXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFBNXKTXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-12.47%

-5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.61%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-12.47%

-5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-12.47%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-2.55%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-1.64%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.92%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CFBNX и KTXIX

Commerce Bond Fund (CFBNX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Commerce Kansas Tax-Free Intermediate Bond Fund (KTXIX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KTXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFBNXKTXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

1.01%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.45%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.70%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

3.15%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

3.24%

+1.45%