Сравнение CFBNX с DUTMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bond Fund (CFBNX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).
CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CFBNX и DUTMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFBNX и DUTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | -0.35% | 7.12% | 1.52% | 5.97% | -13.30% | -0.56% | 7.15% | 8.97% | -0.58% | 4.55% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 0.43% | 6.44% | 1.09% | 6.83% | -25.27% | 0.28% | 6.24% | 6.66% | 2.04% | 5.12% |
Доходность по периодам
С начала года, CFBNX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CFBNX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 2.00% против 0.55% соответственно.
CFBNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 2.00%
DUTMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- 0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFBNX и DUTMX
CFBNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.
Доходность на риск
CFBNX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск
CFBNX
DUTMX
Сравнение CFBNX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFBNX | DUTMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.63 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.92 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.94 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 2.41 | +2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFBNX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.37 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между CFBNX и DUTMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBNX и DUTMX
Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBNX Commerce Bond Fund | 3.28% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
DUTMX Dupree Taxable Municipal Bond Fund | 4.12% | 4.57% | 4.26% | 4.02% | 4.28% | 2.32% | 4.69% | 5.18% | 5.04% | 4.89% | 4.84% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок CFBNX и DUTMX
Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и DUTMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFBNX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -30.53% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -5.08% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -30.53% | +12.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -30.53% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -15.18% | +12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -6.85% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.98% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBNX и DUTMX
Текущая волатильность для Commerce Bond Fund (CFBNX) составляет 1.60%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFBNX | DUTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.97% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.62% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 6.59% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 8.86% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 7.06% | -2.37% |