PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Commerce Bond Fund (CFBNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Commerce Bond Fund (CFBNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2006262081

CUSIP

200626208

Эмитент

Commerce

Дата выпуска

12 дек. 1994 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CFBNX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Commerce Bond Fund (CFBNX) показал доход в 1.42% с начала года и 4.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFBNX составила 1.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

CFBNX

С начала года

1.42%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

0.54%

1 год

4.93%

5 лет

0.29%

10 лет

1.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%2.17%-0.08%-0.17%-1.06%1.42%
2024-0.01%-1.13%0.98%-2.37%1.57%1.15%1.83%1.57%1.44%-2.34%1.20%-1.71%2.07%
20233.20%-2.16%2.06%0.84%-1.08%-0.29%0.10%-0.41%-2.26%-1.42%4.21%3.87%6.60%
2022-2.04%-1.33%-2.62%-3.23%0.03%-1.50%2.13%-2.20%-4.21%-1.37%3.04%0.03%-12.70%
2021-0.46%-1.22%-0.94%0.95%0.50%0.75%0.98%-0.17%-0.80%-0.03%0.15%-0.71%-1.03%
20202.11%1.49%-4.95%2.72%1.26%1.48%1.90%-0.53%0.04%-0.45%1.56%0.52%7.16%
20191.04%0.22%1.91%0.33%1.59%1.33%0.34%2.31%-0.57%0.30%0.01%-0.12%8.97%
2018-0.88%-0.86%0.47%-0.71%0.64%-0.32%0.17%0.58%-0.46%-0.83%0.32%1.34%-0.59%
20170.38%0.74%-0.13%0.83%0.98%-0.06%0.56%0.85%-0.40%0.31%-0.09%0.52%4.55%
20160.67%0.43%1.29%0.82%0.12%1.73%0.81%0.11%-0.02%-0.43%-1.94%0.33%3.94%
20151.90%-0.73%0.38%-0.21%-0.14%-0.94%0.39%-0.21%0.59%-0.06%-0.16%-0.73%0.04%
20141.62%0.66%0.02%0.75%1.09%0.02%0.06%1.00%-0.67%0.64%0.59%-0.39%5.50%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFBNX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CFBNX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Bond Fund (CFBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Commerce Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.86
  • За 5 лет: 0.04
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 1.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commerce Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.57$0.61$0.58$0.54$0.52$0.57$0.64$0.63$0.65$0.67$0.69$0.75

Дивидендный доход

3.24%3.47%3.23%3.12%2.55%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%3.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.06$0.00$0.00$0.16
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.06$0.54
2021$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.52
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2019$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.64
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.63
2017$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.65
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.67
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.69
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.75

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Commerce Bond Fund показал максимальную просадку в 17.67%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Commerce Bond Fund составляет 5.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.67%4 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.———
-10.2%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8522 июл. 2020 г.94
-5.27%6 окт. 1998 г.22110 авг. 1999 г.2524 авг. 2000 г.473
-5.05%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.13527 февр. 2004 г.177
-4.98%16 сент. 2008 г.3330 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.65

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...