PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Commerce Bond Fund (CFBNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Commerce Bond Fund (CFBNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2006262081

CUSIP

200626208

Эмитент

Commerce

Дата выпуска

12 дек. 1994 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CFBNX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bond Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Commerce Bond Fund (CFBNX) показал доход в 2.02% с начала года и 5.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFBNX составила 1.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

CFBNX

С начала года

2.02%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

0.28%

1 год

5.18%

3 года

2.08%

5 лет

0.15%

10 лет

1.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%2.17%-0.08%0.14%-0.78%2.02%
2024-0.01%-1.13%0.98%-2.37%1.58%1.15%1.83%1.57%1.44%-2.34%1.20%-1.71%2.07%
20233.20%-2.16%2.06%0.84%-1.08%-0.29%0.10%-0.41%-2.26%-1.42%4.21%3.87%6.60%
2022-2.04%-1.33%-2.62%-3.23%0.03%-1.50%2.13%-2.20%-4.21%-1.37%3.04%0.03%-12.70%
2021-0.46%-1.22%-0.94%0.95%0.50%0.75%0.98%-0.17%-0.80%-0.03%0.15%-0.24%-0.56%
20202.11%1.49%-4.95%2.72%1.26%1.48%1.90%-0.53%0.04%-0.45%1.56%0.52%7.16%
20191.04%0.22%1.91%0.33%1.59%1.33%0.34%2.31%-0.57%0.30%0.01%-0.12%8.97%
2018-0.88%-0.86%0.47%-0.71%0.64%-0.32%0.17%0.58%-0.46%-0.83%0.32%1.34%-0.59%
20170.38%0.74%-0.13%0.83%0.98%-0.06%0.56%0.85%-0.40%0.31%-0.09%0.52%4.55%
20160.67%0.43%1.29%0.82%0.12%1.73%0.81%0.11%-0.02%-0.43%-1.94%0.37%3.98%
20151.90%-0.73%0.38%-0.21%-0.14%-0.94%0.39%-0.21%0.59%-0.06%-0.16%-0.64%0.13%
20141.62%0.66%0.02%0.75%1.09%0.02%0.06%1.00%-0.67%0.64%0.59%-0.03%5.88%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFBNX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CFBNX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Bond Fund (CFBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Commerce Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.07
  • За 5 лет: 0.03
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 1.19

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Commerce Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.58$0.61$0.58$0.54$0.62$0.57$0.64$0.63$0.65$0.68$0.71$0.82

Дивидендный доход

3.25%3.47%3.23%3.12%3.03%2.71%3.14%3.25%3.23%3.44%3.60%4.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.05$0.06$0.06$0.00$0.22
2024$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.61
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.58
2022$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.06$0.54
2021$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.14$0.62
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.57
2019$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.64
2018$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.63
2017$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.65
2016$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.07$0.05$0.05$0.06$0.05$0.06$0.07$0.68
2015$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.71
2014$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.13$0.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Commerce Bond Fund показал максимальную просадку в 17.28%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Commerce Bond Fund составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.28%4 авг. 2021 г.30924 окт. 2022 г.———
-10.2%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8522 июл. 2020 г.94
-5.05%16 июн. 2003 г.4214 авг. 2003 г.13527 февр. 2004 г.177
-4.98%16 сент. 2008 г.3330 окт. 2008 г.3216 дек. 2008 г.65
-4.93%14 февр. 1996 г.8612 июн. 1996 г.9929 окт. 1996 г.185
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...