- ISIN
- US2006262081
- CUSIP
- 200626208
- Эмитент
- Commerce
- Дата выпуска
- 12 дек. 1994 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFBNX
Commerce Bond Fund (CFBNX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции CFBNX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFBNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $994.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Commerce Bond Fund (CFBNX) показал доход в 0.11% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFBNX составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Commerce Bond Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CFBNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 дек. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CFBNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.30% | 1.61% | -1.92% | 0.20% | 0.37% | 0.25% | -0.67% | 0.11% | |||||
| 2025 | 0.58% | 2.17% | -0.08% | 0.14% | -0.48% | 1.60% | -0.14% | 1.14% | 1.07% | 0.62% | 0.62% | -0.30% | 7.12% |
| 2024 | -0.01% | -1.13% | 0.73% | -2.37% | 1.58% | 0.86% | 1.83% | 1.57% | 1.44% | -2.34% | 1.20% | -1.71% | 1.52% |
| 2023 | 3.20% | -2.16% | 2.06% | 0.84% | -1.08% | -0.29% | 0.10% | -0.69% | -2.26% | -1.72% | 4.21% | 3.87% | 5.97% |
| 2022 | -2.04% | -1.33% | -2.62% | -3.23% | 0.03% | -1.74% | 1.88% | -2.20% | -4.45% | -1.37% | 3.04% | 0.08% | -13.30% |
| 2021 | -0.46% | -1.22% | -0.94% | 0.95% | 0.50% | 0.75% | 0.98% | -0.17% | -0.80% | -0.04% | 0.15% | -0.24% | -0.56% |
Метрики бенчмарка
Commerce Bond Fund has an annualized alpha of 4.97%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 1994.
- This fund captured 13.31% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.81%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.97%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 13.31%
- Участие в снижении
- -3.81%
Комиссия
Комиссия CFBNX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFBNX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Commerce Bond Fund (CFBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.24 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 9.71 | -5.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Commerce Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.65 | $0.65 | $0.52 | $0.48 | $0.42 | $0.62 | $0.57 | $0.64 | $0.63 | $0.65 | $0.67 | $0.69 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.54% | 2.94% | 2.67% | 2.40% | 3.02% | 2.71% | 3.14% | 3.25% | 3.23% | 3.40% | 3.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Commerce Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.33 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.65 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.01 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.52 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.48 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.42 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.14 | $0.62 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Commerce Bond Fund показал максимальную просадку в 17.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 837 торговых сессий.
Текущая просадка Commerce Bond Fund составляет 1.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.90%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 4mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.20%март 2020 г. | 15d | 4mo | 4mo 15dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.69%окт. 2008 г. | 8mo 1d | 1mo 19d | 9mo 20dмарт 2008 г. - дек. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-5.05%авг. 2003 г. | 1mo 29d | 6mo 1d | 8moиюнь 2003 г. - февр. 2004 г. | — |
-4.93%июнь 1996 г. | 3mo 29d | 4mo 19d | 8mo 18dфевр. 1996 г. - окт. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| CFBNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.90% | -56.78% | +38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -9.10% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.72% | -18.90% | +13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -25.43% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.90% | -33.92% | +16.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.00% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.70% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.09% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFBNX
Добавьте Commerce Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFBNX