PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFBNX с CFVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFBNX с CFVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Value Fund (CFVLX).

CFBNX управляется Commerce. Фонд был запущен 12 дек. 1994 г.. CFVLX управляется Commerce. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CFBNX и CFVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFBNX и CFVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFBNX
Commerce Bond Fund		-0.35%7.12%1.52%5.97%-13.30%-0.56%7.15%8.97%-0.58%4.55%
CFVLX
Commerce Value Fund		3.47%12.08%11.28%3.22%-2.93%24.74%0.85%24.03%-3.22%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, CFBNX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у CFVLX с доходностью 3.47%. За последние 10 лет акции CFBNX уступали акциям CFVLX по среднегодовой доходности: 2.00% против 9.64% соответственно.

CFBNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.73%
3 года*
3.68%
5 лет*
0.25%
10 лет*
2.00%

CFVLX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.47%
6 месяцев
4.60%
1 год
14.13%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.60%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bond Fund

Commerce Value Fund

Часто сравнивают с CFBNX:
CFBNX с FTHRXCFBNX с DUTMXCFBNX с CFSTXCFBNX с CFMOXCFBNX с KTXIXCFBNX с CFAGXCFBNX с CFGRX
Часто сравнивают с CFVLX:
CFVLX с CFAGXCFVLX с CFMOXCFVLX с VTVCFVLX с AVLVCFVLX с DODGXCFVLX с ACTIXCFVLX с RIDAX

Сравнение комиссий CFBNX и CFVLX

CFBNX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CFVLX в 0.67%.

CFVLX
Commerce Value Fund
CFBNX
Commerce Bond Fund

Доходность на риск

CFBNX vs. CFVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFBNX
Ранг доходности на риск CFBNX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBNX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBNX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CFVLX
Ранг доходности на риск CFVLX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFVLX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFVLX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFVLX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFBNX c CFVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bond Fund (CFBNX) и Commerce Value Fund (CFVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFBNXCFVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.95

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.42

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

5.94

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFBNX vs. CFVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFBNX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFVLX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFBNX и CFVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFBNXCFVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.53

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.37

+0.70

Корреляция

Корреляция между CFBNX и CFVLX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFBNX и CFVLX

Дивидендная доходность CFBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности CFVLX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFBNX
Commerce Bond Fund		3.28%3.54%2.94%2.67%2.40%3.02%2.71%3.14%3.25%3.23%3.40%3.52%
CFVLX
Commerce Value Fund		10.65%12.19%8.28%6.41%8.52%5.20%2.70%7.40%13.10%13.15%4.32%3.12%

Просадки

Сравнение просадок CFBNX и CFVLX

Максимальная просадка CFBNX за все время составила -17.90%, что меньше максимальной просадки CFVLX в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBNX и CFVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CFBNXCFVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.90%

-58.89%

+40.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-11.17%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.90%

-17.86%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.90%

-35.70%

+17.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.83%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-9.35%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

2.66%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CFBNX и CFVLX

Текущая волатильность для Commerce Bond Fund (CFBNX) составляет 1.60%, в то время как у Commerce Value Fund (CFVLX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что CFBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFBNXCFVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

4.24%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

7.60%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

14.73%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

14.31%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

16.59%

-11.90%