Сравнение CFBK с ADP
CFBK (CF Bankshares Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. CFBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, CFBK returned 15.45%/yr vs 12.48%/yr for ADP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFBK и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFBK показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции CFBK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.48% соответственно.
CFBK
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 15.45%
ADP
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам CFBK и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBK CF Bankshares Inc. | 14.44% | -1.00% | 32.62% | -6.73% | 4.07% | 16.85% | 27.08% | 19.33% | -23.06% | 57.14% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.73% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between CFBK and ADP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г. | 0.03 |
The correlation between CFBK and ADP shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFBK:
$178.96M
ADP:
$91.62B
CFBK:
$2.78
ADP:
$10.72
CFBK:
10.19
ADP:
21.25
CFBK:
26.23
ADP:
1.60
CFBK:
1.46
ADP:
4.27
CFBK:
0.95
ADP:
14.43
CFBK:
$123.25M
ADP:
$21.60B
CFBK:
$38.77M
ADP:
$10.26B
CFBK:
$16.18M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFBK vs. ADP — Ранг доходности на риск
CFBK
ADP
Сравнение CFBK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Bankshares Inc. (CFBK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFBK | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.80 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | -0.70 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | -1.26 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFBK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | -1.18 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.23 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.54 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок CFBK и ADP
Максимальная просадка CFBK за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBK и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFBK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -59.51% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -40.78% | +21.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.46% | -40.78% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -40.78% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -40.78% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.68% | -28.56% | -63.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.31% | -12.59% | -58.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 22.68% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBK и ADP
Текущая волатильность для CF Bankshares Inc. (CFBK) составляет 5.99%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что CFBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFBK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 9.79% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.98% | 20.37% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 24.21% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 22.04% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 24.47% | +11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBK и ADP
Дивидендная доходность CFBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ADP в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
CFBK CF Bankshares Inc. | 1.20% | 1.20% | 0.98% | 1.18% | 0.85% | 0.63% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFBK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Bankshares Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFBK и ADP
CFBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CFBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CFBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.87M при выручке в 28.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
CFBK and ADP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.79%) compared to CFBK (5.99%). In terms of maximum drawdown, CFBK dropped -98.31% vs ADP's -59.51%.
CFBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFBK и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор