Сравнение CFBK с ADP
CFBK (CF Bankshares Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. CFBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, CFBK returned 16.89%/yr vs 12.89%/yr for ADP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFBK и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFBK показывает доходность 34.54%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции CFBK превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 16.89% против 12.89% соответственно.
CFBK
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 9.47%
- 6 месяцев
- 18.94%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 41.04%
- 3 года*
- 27.11%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 16.89%
ADP
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам CFBK и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBK CF Bankshares Inc. | 34.54% | -1.00% | 32.62% | -6.73% | 4.07% | 16.85% | 27.08% | 19.33% | -23.06% | 57.14% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 1.33% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between CFBK and ADP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1998 г. | 0.03 |
The correlation between CFBK and ADP shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CFBK:
$213.99M
ADP:
$102.56B
CFBK:
$2.79
ADP:
$10.74
CFBK:
11.94
ADP:
23.89
CFBK:
30.74
ADP:
1.80
CFBK:
1.71
ADP:
4.81
CFBK:
1.11
ADP:
16.25
CFBK:
$123.25M
ADP:
$21.60B
CFBK:
$38.77M
ADP:
$10.26B
CFBK:
$16.18M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFBK vs. ADP — Ранг доходности на риск
CFBK
ADP
Сравнение CFBK c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Bankshares Inc. (CFBK) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFBK | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | -0.32 | +2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.57 | +5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFBK и ADP
Максимальная просадка CFBK за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBK и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFBK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -59.51% | -38.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -38.07% | +18.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.46% | -40.78% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -40.78% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -40.78% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.22% | -18.91% | -71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.38% | -12.62% | -58.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 21.46% | -12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBK и ADP
Текущая волатильность для CF Bankshares Inc. (CFBK) составляет 7.23%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что CFBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFBK | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 9.87% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.19% | 22.24% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 25.75% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.51% | 22.48% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 24.62% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBK и ADP
Дивидендная доходность CFBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ADP в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
CFBK CF Bankshares Inc. | 1.05% | 1.20% | 0.98% | 1.18% | 0.85% | 0.63% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFBK и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Bankshares Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFBK и ADP
CFBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CFBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
CFBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.87M при выручке в 28.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
CFBK and ADP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.87%) compared to CFBK (7.23%). In terms of maximum drawdown, CFBK dropped -98.31% vs ADP's -59.51%.
CFBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFBK и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор