PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFBK с BCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CFBK с BCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFBK (CF Bankshares Inc.) and BCS (Barclays PLC) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CFBK in Banks - Regional, BCS in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CFBK returned 15.45%/yr vs 12.30%/yr for BCS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFBK и BCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Bankshares Inc. (CFBK) и Barclays PLC (BCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFBK показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у BCS с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции CFBK превзошли акции BCS по среднегодовой доходности: 15.45% против 12.30% соответственно.

CFBK

1 день
-1.53%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.44%
6 месяцев
20.22%
1 год
20.21%
3 года*
23.72%
5 лет*
9.03%
10 лет*
15.45%

BCS

1 день
-2.33%
1 месяц
8.05%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
7.42%
1 год
40.02%
3 года*
51.43%
5 лет*
22.63%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFBK и BCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFBK
CF Bankshares Inc.		14.44%-1.00%32.62%-6.73%4.07%16.85%27.08%19.33%-23.06%57.14%
BCS
Barclays PLC		-1.82%96.49%76.26%6.01%-21.90%31.71%-12.84%31.90%-29.25%0.44%

Correlation

The correlation between CFBK and BCS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1998 г.

0.07

The correlation between CFBK and BCS shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFBK:

$178.96M

BCS:

$84.73B

EPS

CFBK:

$2.78

BCS:

$2.06

Коэффициент P/E

CFBK:

10.19

BCS:

12.00

Коэффициент PEG

CFBK:

26.23

BCS:

2.17

Коэффициент P/S

CFBK:

1.46

BCS:

3.02

Коэффициент P/B

CFBK:

0.95

BCS:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

CFBK:

$123.25M

BCS:

$28.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFBK:

$38.77M

BCS:

$26.96B

EBITDA (12 мес.)

CFBK:

$16.18M

BCS:

$9.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Bankshares Inc.

Barclays PLC

Часто сравнивают с CFBK:
CFBK с TSLACFBK с LKFNCFBK с PCBCFBK с BMOCFBK с ADPCFBK с AJGCFBK с ALLY
Часто сравнивают с BCS:
BCS с HSBCBCS с UBSBCS с INDEXBCS с DBBCS с LYGBCS с BACBCS с SDS

Доходность на риск

CFBK vs. BCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFBK
Ранг доходности на риск CFBK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBK: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BCS
Ранг доходности на риск BCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFBK c BCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Bankshares Inc. (CFBK) и Barclays PLC (BCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFBKBCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.39

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.99

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.53

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

4.41

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFBK vs. BCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFBK на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа BCS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFBK и BCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFBKBCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.39

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.18

-0.25

Просадки

Сравнение просадок CFBK и BCS

Максимальная просадка CFBK за все время составила -98.31%, примерно равная максимальной просадке BCS в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBK и BCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFBKBCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-94.36%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-26.20%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.46%

-26.20%

-7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-48.14%

+10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-66.10%

+21.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.68%

-26.99%

-64.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.31%

-38.43%

-32.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

9.10%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CFBK и BCS

Текущая волатильность для CF Bankshares Inc. (CFBK) составляет 5.99%, в то время как у Barclays PLC (BCS) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что CFBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFBKBCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

10.68%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

23.30%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

28.85%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.42%

33.97%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

37.72%

-2.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFBK и BCS

Дивидендная доходность CFBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BCS в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCS
Barclays PLC		1.89%1.70%3.13%4.86%4.18%1.61%3.91%3.68%3.21%1.37%2.26%2.95%
CFBK
CF Bankshares Inc.		1.20%1.20%0.98%1.18%0.85%0.63%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFBK и BCS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Bankshares Inc. и Barclays PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
28.13M
8.16B
(CFBK) Общая выручка
(BCS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFBK и BCS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CF Bankshares Inc. и Barclays PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
100.0%
Активы портфеля
CFBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BCS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о валовой прибыли в 8.16B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CFBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BCS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила об операционной прибыли в 2.81B при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 34.5%.

CFBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.87M при выручке в 28.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

BCS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barclays PLC сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.7%.

Часто задаваемые вопросы

CFBK and BCS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCS has higher volatility (10.68%) compared to CFBK (5.99%). In terms of maximum drawdown, CFBK dropped -98.31% vs BCS's -94.36%.

BCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFBK и BCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор