PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFBK с HBNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CFBK с HBNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFBK (CF Bankshares Inc.) and HBNC (Horizon Bancorp, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CFBK returned 15.20%/yr vs 9.12%/yr for HBNC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFBK и HBNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Bankshares Inc. (CFBK) и Horizon Bancorp, Inc. (HBNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFBK показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у HBNC с доходностью 12.56%. За последние 10 лет акции CFBK превзошли акции HBNC по среднегодовой доходности: 15.20% против 9.12% соответственно.

CFBK

1 день
1.66%
1 месяц
5.45%
С начала года
16.33%
6 месяцев
22.06%
1 год
22.67%
3 года*
24.40%
5 лет*
9.39%
10 лет*
15.20%

HBNC

1 день
3.08%
1 месяц
1.41%
С начала года
12.56%
6 месяцев
9.91%
1 год
32.76%
3 года*
31.04%
5 лет*
4.80%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFBK и HBNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFBK
CF Bankshares Inc.		16.33%-1.00%32.62%-6.73%4.07%16.85%27.08%19.33%-23.06%57.14%
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.		12.56%9.76%18.19%0.43%-25.26%35.43%-12.86%23.69%-13.14%1.06%

Correlation

The correlation between CFBK and HBNC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2001 г.

0.06

Over the past year, CFBK and HBNC have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFBK:

$181.92M

HBNC:

$959.78M

EPS

CFBK:

$2.78

HBNC:

-$3.06

Коэффициент P/B

CFBK:

0.96

HBNC:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

CFBK:

$123.25M

HBNC:

-$1.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

CFBK:

$38.77M

HBNC:

-$97.09M

EBITDA (12 мес.)

CFBK:

$16.18M

HBNC:

-$218.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Bankshares Inc.

Horizon Bancorp, Inc.

Часто сравнивают с CFBK:
CFBK с TSLACFBK с LKFNCFBK с PCBCFBK с BMOCFBK с ADPCFBK с BCSCFBK с AJG
Часто сравнивают с HBNC:
HBNC с HBANHBNC с SCHDHBNC с SPYHBNC с VOOHBNC с BCSHBNC с BHFHBNC с PCB

Доходность на риск

CFBK vs. HBNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFBK
Ранг доходности на риск CFBK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFBK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFBK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFBK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFBK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFBK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HBNC
Ранг доходности на риск HBNC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFBK c HBNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Bankshares Inc. (CFBK) и Horizon Bancorp, Inc. (HBNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFBKHBNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.18

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.73

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.98

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.64

5.70

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFBK vs. HBNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFBK на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBNC равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFBK и HBNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFBKHBNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.18

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.25

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.35

-0.43

Просадки

Сравнение просадок CFBK и HBNC

Максимальная просадка CFBK за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки HBNC в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBK и HBNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFBKHBNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-65.21%

-33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-16.65%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.46%

-29.61%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.26%

-65.21%

+27.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-65.21%

+20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.54%

-3.23%

-88.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.32%

-16.89%

-54.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

5.77%

+2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CFBK и HBNC

Текущая волатильность для CF Bankshares Inc. (CFBK) составляет 5.92%, в то время как у Horizon Bancorp, Inc. (HBNC) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что CFBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFBKHBNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

7.19%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.04%

18.68%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.93%

28.04%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

35.81%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.51%

36.87%

-1.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFBK и HBNC

Дивидендная доходность CFBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности HBNC в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFBK
CF Bankshares Inc.		1.18%1.20%0.98%1.18%0.85%0.63%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HBNC
Horizon Bancorp, Inc.		3.42%3.77%3.97%4.47%4.11%2.54%3.03%2.32%2.45%1.73%1.43%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFBK и HBNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Bankshares Inc. и Horizon Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M-100.00M0.00100.00M20222023202420252026
28.13M
0
(CFBK) Общая выручка
(HBNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CFBK and HBNC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HBNC has higher volatility (7.19%) compared to CFBK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CFBK dropped -98.31% vs HBNC's -65.21%.

HBNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFBK и HBNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор