Сравнение CFBK с BMA
CFBK (CF Bankshares Inc.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CFBK returned 15.20%/yr vs 7.38%/yr for BMA. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CFBK и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFBK показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у BMA с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции CFBK превзошли акции BMA по среднегодовой доходности: 15.20% против 7.38% соответственно.
CFBK
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 16.33%
- 6 месяцев
- 22.06%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 15.20%
BMA
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 26.71%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 81.24%
- 5 лет*
- 47.73%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам CFBK и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFBK CF Bankshares Inc. | 16.33% | -1.00% | 32.62% | -6.73% | 4.07% | 16.85% | 27.08% | 19.33% | -23.06% | 57.14% |
BMA Banco Macro S.A. | -0.29% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -9.96% | -57.05% | -14.00% | -60.72% | 81.54% |
Correlation
The correlation between CFBK and BMA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2006 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CFBK:
$181.92M
BMA:
$5.56B
CFBK:
$2.78
BMA:
$5.81K
CFBK:
10.36
BMA:
0.01
CFBK:
26.67
BMA:
0.00
CFBK:
1.48
BMA:
0.00
CFBK:
0.96
BMA:
0.00
CFBK:
$123.25M
BMA:
$4.76T
CFBK:
$38.77M
BMA:
$2.84T
CFBK:
$16.18M
BMA:
$751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFBK vs. BMA — Ранг доходности на риск
CFBK
BMA
Сравнение CFBK c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Bankshares Inc. (CFBK) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFBK | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.46 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 1.02 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFBK | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.31 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.81 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.12 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.19 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CFBK и BMA
Максимальная просадка CFBK за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFBK и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFBK | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -91.66% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.45% | -48.89% | +29.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.46% | -65.40% | +31.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -65.40% | +28.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -91.66% | +46.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.54% | -19.68% | -71.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.32% | -44.85% | -26.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 22.04% | -13.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFBK и BMA
Текущая волатильность для CF Bankshares Inc. (CFBK) составляет 5.92%, в то время как у Banco Macro S.A. (BMA) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что CFBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFBK | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 18.84% | -12.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.04% | 38.47% | -18.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 73.94% | -51.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 59.43% | -30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 62.24% | -26.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFBK и BMA
Дивидендная доходность CFBK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности BMA в 5.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.50% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
CFBK CF Bankshares Inc. | 1.18% | 1.20% | 0.98% | 1.18% | 0.85% | 0.63% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFBK и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Bankshares Inc. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFBK и BMA
CFBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
CFBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 28.13M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CFBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Bankshares Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.87M при выручке в 28.13M, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CFBK and BMA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BMA has higher volatility (18.84%) compared to CFBK (5.92%). In terms of maximum drawdown, CFBK dropped -98.31% vs BMA's -91.66%.
CFBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFBK и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор